2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案三（最新整理）(7)

44．A。【解析】累计总敞口头寸法是比较保守的计算总敞口头寸的方法；净总敞口头寸法是比较激进的计算总敞口头寸的方法；短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。
45．C。【解析】净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
46．A。【解析】主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。
47．D。【解析】操作风险外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。A、B、C项属于操作风险内部流程方面的表现。
48．C。【解析】在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，管理工具方面的内容包括要制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法。
49．A。【解析】自评工作的全面性原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。
50．D。【解析】情景分析的范围既包括当前面临的各种社会、经济、法律等宏观情景因素，也包括业务经营中人员、流程等微观情景。
51．D。【解析】法人信贷业务操作风险控制的业务环节包括评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理，不包括账户开立。
52．C。【解析】C项属于代理业务操作风险的控制措施之一。
53．B。【解析】代理业务操作风险的成因包括：(1)风险防范意识不足，认为即使发生操作风险，损失也不大。(2)监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后。(3)业务管理分散，缺乏统筹管理。(4)电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统等。
54．B。【解析】在业务外包管理活动中，董事会负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。
55．C。【解析】流动性是指商业银行在不影响Et常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
56．A。【解析】从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，一般被看作是核心存款的重要组成部分。
57．C。【解析】流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。
58．B。【解析】商业银行的流动性比例应当不低于25％。
59．D。【解析】净稳定资金比例(NSFR)根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。
60．D。【解析】NSFR=可用稳定资金／所需稳定资金X100％=2000／1000 X 100％：200％。
61．D。【解析】国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
62．A。【解析】题中所述属于低国别风险。
63．B。【解析】国别风险信息日常监测的及时性原则是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。
64．A。【解析】良好的声誉是商业银行的生存之本。
65．A。【解析】有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容之一是：努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正。故A项说法错误。
66．C。【解析】传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。故A、B项错误。声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。故D项错误。
67．A。【解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理／规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
68．B。【解析】法律风险指新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。
69．A。【解析】洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
70．D。【解析】我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中，多部门配合是指中国银行业监督管理委员会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
71．D。【解析】在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。
72．C。【解析】银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。
73．A。【解析】银行监管的公正原则是指银行业市场的参与者具有平等法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。公正原则包括：(1)实体公正，要求平等对待监管对象。(2)程序公正，要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。
74．B。【解析】监管部门高度关注银行业金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况。
75．C。【解析】高级管理人员准人指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。
76．B。【解析】在非现场监管系统投入运行后，2008年以来，中国银行业监督管理委员会跨部门集中力量，研发建设现场检查分析系统(EAST系统)，并于2009年进入试运行阶段。
77．C。【解析】银行业是高杠杆、高风险的行业，且对维护货币供给体系稳定运行和经济持续增长具有重要意义。
78．C。【解析】商业银行的资本充足率不得低于8％。
79．C。【解析】银行的股东拥有银行经营的决策权、投票权、转让股份等权利。
80．A。【解析】通常情况下，外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。
二、多项选择题
1．AD。【解析】风险转移可分为保险转移和非保险转移。
2．ABCDE。【解析】近年来，随着我国商业银行间竞争日趋激烈、来自企业的“脱媒”行为、互联网金融等产品创新对银行传统业务的冲击，以及资金拆借市场、债券交易市场、外汇交易市场、黄金交易市场和票据交易市场的建立和发展等，促使商业银行的经营行为和方式发生了重大转变。
3．ABDE。【解析】战略风险主要体现在四个方面：(1)商业银行战略目标缺乏整体兼容性。(2)为实现这些目标而制定的经营策略存在缺陷。(3)为实现战略目标所需要的资源匮乏。(4)整个战略实施过程和质量难以保证。
4．ABC。【解析】根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。
5．BCDE。【解析】风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。