2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案三（最新整理）(4)

B．一级资本充足率
C．核心一级资本充足率
D．经风险调整后收益
E．每股收益增长率
8．在考评指标上，中国银行业监督管理委员会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势。下列属于风险管理类指标的有(    )。
A．操作风险指标
B．流动性风险指标
C．市场风险指标
D．声誉风险指标
E．信用风险指标
9．商业银行的风险管理流程包括(    )。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险控制
E．风险补偿
10．商业银行应当要求客户提供基本资料，并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的(    )进行认真核实。
A．合法性
B．真实性
C．有效性
D．公平性
E．公正性
11．财务报表分析应特别注重识别和评价(    )。
A．财务报表风险
B．经营管理状况
C．资产管理状况
D．负债管理状况
E．领导后备力量
12．现金流分为(    )。
A．内部现金流
B．经营活动的现金流
C．投资活动的现金流
D．融资活动的现金流
E．系统现金流
13．管理层风险分析的内容包括(    )。
A．品德与诚信度
B．决策过程
C．管理的政策、计划
D．行业特征
E．行业竞争力
14．抵押合同应详细记载的内容包括(    )。
A．抵押品的名称和数量
B．抵押权的实现
C．抵押物的所有权转移
D．抵押担保的范围
E．被担保的主债权种类、数额
15．与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险的特征包括(    )。
A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．真实财务状况容易掌握
D．非系统性风险较高
E．风险识别和贷后管理难度大
16．除个人住房贷款以外的其他个人零售贷款的风险主要表现在(    )。
A．借款人的偿债能力有可能不稳定
B．抵押权益实现困难
C．个人生产或者销售活动失败，资金周转发生困难
D．贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E．借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
17．目前，应用最广泛的信用评分模型有(    )。
A．线性概率模型
B．1ogit模型
C．Probit模型
D．线性辨别模型
E．违约概率模型
18．市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，包括(    )。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票风险
D．商品风险
E．信用风险
19．商业银行完善的市场风险管理流程应包括(    )。
A．风险识别
B．风险计量
C．风险监测
D．风险分析
E．风险报告和控制
20．下列关于缺口分析的描述中，正确的有(    )。
A．当处于负债敏感性缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升
B．当处于负债敏感性缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
C．当处于资产敏感性缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降
D．当处于资产敏感性缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升
E．当处于资产敏感性缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降
21．下列计量方法中，适用于计量银行账户利率风险的有(    )。
A．缺口分析
B．久期分析
C．敏感性分析
D．静态模拟分析法
E．动态模拟分析法
22．基于损失形态的不同，操作风险损失包括(    )。
A．资产损失
B．法律成本
C．追索失败
D．监管罚没
E．账面减值
23．商业银行操作风险损失收集工作要明确(    )等内容，保障损失数据统计工作的规范性。
A．损失形态
B．损失的定义
C．统计标准
D．职责分工
E．报告路径
24．下列属于商业银行柜面业务操作风险成因的有(    )。
A．轻视柜面业务内控管理和风险防范
B．因人手紧张而未严格执行换人复核制度
C．片面追求贷款规模和市场份额
D．信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
E．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
25．下列属于个人信贷业务内容的有(    )。
A．个人住房按揭贷款
B．个人大额耐用消费品贷款
C．个人生产经营贷款
D．个人质押贷款
E．法人信贷业务
26．从资金交易业务的流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。其中，后台结算／清算环节需注意的操作风险点主要包括(    )。
A．交易定价模型或定价机制错误
B．未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C．因系统中断而不能及时将资金清算到位
D．因录入错误而错误清算资金
E．未履行监管部门所要求的强制性报告义务
27．代理业务的业务范围包括(    )。
A．代理政策性银行业务
B．代理商业银行业务
C．代收代付业务
D．代理证券业务
E．代理中央银行业务
28．商业银行内部信息科技审计的责任包括(    )。
A．提出整改意见
B．检查整改意见是否得到落实
C．执行信息科技专项审计
D．组织员工培训
E．制定、实施和调整审计计划，检查和评估商业银行信息科技系统和内控机制的充分性和有效性
29．巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为(    )。
A．最具有流动性的资产
B．流动性最差的资产
C．流动性一般的资产
D．其他可在市场上交易的证券
E．商业银行可出售的贷款组合
30．引起中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括(    )。
A．外汇占款
B．贷款投放
C．现金支取
D．财政存款
E．理财业务
31．下列关于商业银行负债来源分散化管理的说法中，正确的有(    )。
A．银行应保持负债来源的分散性与多样性
B．银行的高级管理层应该对融资策略进行定期地检查与讨论
C．对负债分散度的管理应体现在银行每月的流动性规划和限额体系中
D．风险管理人员应熟悉多样化的融资来源
E．银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性
32．由定量和定性指标相结合的综合打分卡模型，通常包括的因素有(    )。
A．政治
B．经济
C．法律
D．税收
E．基础设施
33．日常国别风险信息监测渠道包括(    )。
A．新闻平台
B．问卷调查
C．电话访问
D．外部评级机构数据
E．银行内部信息
34．《商业银行资本管理办法(试行)》有关声誉风险的评估要求主要包括(    )。
A．商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系