2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案三（最新整理）(2)

A．专家判断法-信用评分模型-违约概率模型
B．专家判断法-违约概率模型-信用评分模型
C．违约概率模型-专家判断法-信用评分模型
D．信用风险模型-专家判断法-违约概率模型
31．在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的针对企业信用分析的专家系统是(    )。
A．5As系统
B．5Ps系统
C．CAME1分析系统
D．5Cs系统
32．下列不属于客户风险监测实力类指标的是(    )。
A．人力资源
B．资质等级
C．成本管理
D．管理层素质
33．根据<贷款风险分类指引》等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为(    )。
A．一般贷款
B．不良贷款
C．优质贷款
D．恶劣贷款
34．下列指标计算公式中，错误的是(    )。
A．不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额X 100％
B．不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)／贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期阅减少金额)X100％
D．预期损失率=预期损失／资产风险暴露X 100％
35．从报告的使用者来看，风险报告可分为(    )。
A．内部报告和综合报告
B．内部报告和外部报告
C．综合报告和专题报告
D．综合报告和外部报告
36．某银行2015年的资本为1000亿元，计划2016年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则电子行业以资本表示的组合限额为(    )亿元。
A．5
B．45
C．50
D．55
37．(    )是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票风险
D．商品风险
38．下列关于交易账户的说法中，错误的是(    )。
A．记入该账户的头寸必须能够完全对冲以规避风险
B．银行能对该账户的头寸进行准确估值
C．该账户中的项目通常按市场价格计价
D．银行的存贷款业务归入交易账户
39．商业银行的(    )应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．董事长
40．下列关于商业银行内部控制和审计的说法中，错误的是(    )。
A．商业银行的市场风险管理职能与业务经营职能应当保持相对独立
B．审计应当既对负责市场风险管理的部门，也对业务经营部门进行
C．审计报告不可直接提交给董事会
D．审计部门应当跟踪检查改进措施的实施情况，并向董事会提交有关报告
41．金融资产的市场价值是指(    )。
A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B．在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
42．(    )又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法
43．用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是(    )。
A．久期分析
B．敏感性分析
C．缺口分析
D．外汇敞口分析
44．计算总敞口头寸比较保守的方法是(    )。
A．累计总敞口头寸法
B．净总敞口头寸法
C．短边法
D．长边法
45．对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是(    )。
A．止损限额
B．特殊限额
C．净头寸限额
D．总头寸限额
46．因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指(    )。
A．主动超限
B．被动超限
C．实质性超限
D．非实质性超限
47．下列属于操作风险外部事件方面表现形式的是(    )。
A．文件或合同缺陷
B．担保品管理不当
C．控制和报告不力
D．交通事故
48．在商业银行操作风险管理框架的制度体系中，制定操作风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标监测等管理办法属于(    )方面的内容。
A．总的框架
B．职能分工
C．管理工具
D．资本计量
49．自评工作的(    )原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。
A．全面性
B．及时性
C．前瞻性
D．重要性
50．下列属于情景分析中微观情景的是(    )。
A．社会
B．经济
C．法律
D．人员
51．法人信贷业务操作风险控制的业务环节不包括(    )。
A．评级授信
B．贷前调查
C．信贷审查
D．账户开立
52．个人信贷业务操作风险控制措施不包括(    )。
A．实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
B．成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用。确保专款专用
D．在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩
53．下列不属于代理业务操作风险成因的是(    )。
A．电子化建设缓慢，缺乏相应的代理业务系统
B．信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
C．业务管理分散，缺乏统筹管理
D．监督管理滞后，内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后
54．在业务外包管理活动中，(    )负责定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。
A．股东大会
B．董事会
C．高级管理层
D．外包管理团队
55．(    )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A．资产流动性
B．负债流动性
C．流动性
D．流动性风险
56．从商业银行融资流动性的角度来看，(    )相对稳定，一般被看作是核心存款的重要组成部分。
A．零售存款
B．公司存款
C．机构存款
D．企业存款
57．流动性风险(    )是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。
A．识别
B．计量
C．监测
D．控制
58．商业银行的流动性比例应当不低于(    )。
A．5％
B．25％
C．70％
D．100％
59．净稳定资金比例(NSFR)根据银行一个(    )内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。
A．工作日