证券分析师胜任能力（发布证券研究报告）真题汇总第四章：数理方法(5)

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：A
解析：在经济和金融实务中，常常出现数据不能满足线性模型的系列假定，比如随机扰动项不能满足同方差的假定，或产生自相关现象等。一般在多元回归分析中遇到的较多问题主要有：多重共线性、异方差问题、序列相关性问题等。
27．时间序列模型一般分为（　　）类型。
Ⅰ．自回归过程
Ⅱ．移动平均过程
Ⅲ．自回归移动平均过程
Ⅳ．单整自回归移动平均过程
A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅱ、II
C．I、Ⅲ、Ⅳ
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：时间序列模型是根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点来进行预测的，时间序列模型一般分为四种类型，即自回归过程(AR)、移动平均过程(MA)、自回归移动平均过程(ARMA)、单整自回归移动平均过程(ARIMA)。
28．按研究变量的多少划分，相关关系分为（　　）。
Ⅰ．一元相关(也称单相关)
Ⅱ．多元相关(也称复相关)
Ⅲ．线性相关
Ⅳ．非线性相关
A．I、Ⅱ
B．I、Ⅲ
C．Ⅱ、IV
D．Ⅲ、IV
答案：A
解析：一般来说，相关关系有如下分类：①按研究变量的多少划分，有一元相关(也称单相关)和多元相关(也称复相关)；②按照变量之间依存关系的形式划分，有线性相关和非线性相关；③按变量变化的方向划分，有正相关和负相关；④按变量之间关系的密切程度区分：当变量之间的依存关系密切到近乎于函数关系时，称为完全相关；当变量之间不存在依存关系时，就称为不相关或零相关。
29．下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有（　　）。
Ⅰ．模型中所使用的自变量之间相关
Ⅱ．参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况
Ⅲ．增加或减少解释变量后参数估计值变化明显
Ⅳ．R²值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著
A．I、Ⅱ、Ⅲ
B．I、Ⅱ、IV
C．I、Ⅲ、IV
D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：多重共线性的判断方法包括：①计算模型中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数进行显著性检验。如果一个或者多个相关系数是显著的，就表示模型中所使用的自变量之间相关，因而存在多重共线性问题。②参数估计值的经济检验，考察参数最小二乘估计值的符号和大小，如果不符合经济理论或实际情况，说明模型中可能存在多重共线性。③参数估计值的稳定性，增加或减少解释变量，变动样本观测值，考察参数估计值的变化，如果变化明显，说明模型可能存在多重共线性。④参数估计值的统计检验，多元线性回归方程的R2值较大，但是回归系数在统计上几乎均不显著，说明存在多重共线性。