2018银行从业资格 风险管理（中级）章节题库第六章流动性风险管理(4)

22.【多项选择题】以下说法正确的是（  ）
A．超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率
B．超额备付金率指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力
C．超额备付金率指标涵盖范围较广
D．超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个中期指标
E．超额备付金率可分币种计算
【答案】ABE
【解析】超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。该指标用于反映银行的现金头寸情况，可以衡量银行的流动性和清偿能力。超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款＋库存现金）／各项存款，可分币种计算。超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清偿能力不足可能会影响银行的正常兑付。超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的 一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。
23.【单项选择题】下列不属于关于合格优质流动性资产的基本特征的是（  ）。
A．风险低
B．易于定价
C．价值波动大
D．与高风险资产的相关性低
【答案】C
【解析】合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。
24.【单项选择题】流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（  ）日的流动性需求。
A．20
B．30
C．25
D．15
【答案】B
【解析】流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。
25.【多项选择题】下面说法正确的有（  ）。
A．商业银行的存贷比应当不高于75%
B．存贷比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资产
C．存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力
D．各项存款不包括2009年1月1日前签署的邮政储蓄协议存款
E．各项存款包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款等
【答案】ABCE
【解析】由于相对于同业拆借等资金来源，通常存款稳定性相对较强，而相对于投资、同业拆借等资产，通常贷款流动性相对较弱，存贷比的实质是存款来源制约贷款，也就是稳定资金支持非流动性资产。存贷比可以在一定程度上衡量银行以相对稳定的负债支持流动性较弱资产扩张的能力。
    商业银行的存贷比应当不高于75%。其中，各项存款包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、2009 年1月1日前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款等。各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、 融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。
26.【单项选择题】净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（  ）。
A．90% B．100%
C．95% D．110%
【答案】B
【解析】净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。
27.【单项选择题】净稳定资金比率指标的观察区间为一个（  ），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。
A．月度 B．季度
C．年度 D．半年度
【答案】C
【解析】净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。
28.【多项选择题】商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（  ）。
A．NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标
B．NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标
C．NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款
D．NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量