2018银行从业资格 风险管理（中级）章节题库第六章流动性风险管理(2)

【答案】ACE
【解析】资产变现能力越强，银行的流动状况越好。零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司／机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。特别值得注意的是，大额公司／ 机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。B项，“以大型企业的大额资金作为负债的主要来源”，公司\机构存款通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响；C项，“将授信投放集中于房地产行业”，将资金集中于一个行业容易引发流动性风险。
9.【单项选择题】商业银行的零售存款通常被认为是（  ）。
A．核心资本
B．附属存款
C．核心存款
D．附属资本
【答案】C
【解析】从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。
10.【多项选择题】流动性风险管理的作用包括（  ）。
A．增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B．提高银行借入资金时所需支付的风险溢价
C．降低客户借入资金时所需支付的风险溢价
D．确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
E．避免银行资产廉价出售，损害股东利益
【答案】ADE
【解析】实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：
  （1）增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；
  （2）确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；
  （3）避免银行资产廉价出售，损害股东利益；
  （4）降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。
11.【多项选择题】商业银行的流动性主要取决于其（  ）。
A．业务类型
B．业务组合
C．资产负债表结构
D．表内业务现金流状态
E．表外业务现金流状态
【答案】BCDE
【解析】商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。
12.【单项选择题】下列说法错误的是（  ）
A．流动性风险可能是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险
B．流动性风险可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险
C．流动性风险可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度
D．流动性风险不会引发清偿性风险
【答案】D
【解析】流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。
13.【单项选择题】下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（  ）。
A．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张
B．在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求
C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D．商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
【答案】A
【解析】A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。
14.【单项选择题】下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（  ） 。  
A．每日客户存款数
B．贷款发放／归还
C．贷款基准利率的调整
D．商业银行减少网点数量
【答案】D
【解析】因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放／归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。