2018银行从业资格 风险管理（中级）章节题库第六章流动性风险管理(3)

15.【单项选择题】借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（  ）之间做出艰难选择。  
A．流动性风险    
B．可获得性    
C．不可获性    
D．最终收益
【答案】B
【解析】在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。
16.【单项选择题】下列情形中，（  ）表现的是流动性风险与市场风险的关系。
A．制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响
B．因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品
C．法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助
D．任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机
【答案】B
【解析】A项为流动性风险与策略风险关系，策略风险源于商业决策本身或执行过程中的错漏和偏差，以及对外部环境和行业变化缺乏正确的应对措施；C项为流动性风险与操作风险关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险；D项为流动性风险与声誉风险关系，银行在履行债务和安全稳健运行方面的声誉，对于银行维持资金稳定及以合理成本融资至关重要。
17.【单项选择题】商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（  ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A．信用风险    
B．战略风险    
C．集中度风险    
D．市场风险
【答案】C
【解析】集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。
18.【单项选择题】以下不属于引发流动性风险内部因素的是（  ）
A．评级机构下调评级
B．经营战略过于激进
C．负债集中度高
D．出现重大声誉风险
【答案】A
【解析】引发流动性风险的因素可分为内部和外部因素，其中流动性风险的内部因素包括：
  （1）经营战略过于激进；
  （2）流动性资产储备不足，或过于集中；
  （3）负债集中度高、来源不稳定；
  （4）表外业务会给流动性造成影响；
  （5）信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险；
  （6）出现重大操作风险；
  （7）出现重大声誉风险。
19.【判断题】当企业存款和个人存款通过缴税等方式转换成财政存款的时候，银行体系的超额准备金头寸会增加。
A． 正确
B． 错误
【答案】B
【解析】财政存款需全额上缴央行，相当于执行100%的存款准备金率。当企业存款和个人存款通过缴税等方式转换成财政存款的时候，银行体系的超额准备金头寸会减少。
20.【多项选择题】公开市场操作的特点是（  ）。
A．力度大
B．期限长
C．操作规模小
D．期限短
E． 影响强有力
【答案】CD
【解析】中央银行会通过一系列货币政策工具对银行体系流动性进行调控，主要工具包括存款准备金率和央行公开市场操作。存款准备金率是强有力的货币政策工具，能够大幅、持续地影响银行体系的流动性水平。公开市场操作规模小，并且期限较短，适合对市场流动性进行短期调控。
21.【单项选择题】我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（  ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（  ）。
A．25%、75%
B．75%、25%
C．80%、15%
D．15%、80%
【答案】B
【解析】商业银行的存贷比应当不高于75%；商业银行的流动性比例应当不低于25%。