2018银行从业资格风险管理（中级）章节题库第六章流动性风险管理

蚂蚁考呗网 [ 2018-05-24 ] 点击次数：【大中小】

银行业专业人员职业资格
风险管理（中级）
第六章流动性风险管理
1.【多项选择题】以下关于流动性风险的说法，正确的有（）。
A．流动性风险是指商业银行以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险
B．融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险
C．流动性风险主要源于银行负债资产结构的错配
D．商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性
E．流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力
【答案】BDE
【解析】A项，流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。C项，流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。
2.【单项选择题】银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。
A．各项贷款总额
B．各项存款总额
C．现金寸头
D．超额备付金寸头
【答案】D
【解析】银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。
3.【多项选择题】流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。
A．资产流动性
B．资本流动性
C．负债流动性
D．表外流动性
E．表内流动性
【答案】ACD
【解析】流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
4.【判断题】通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理是指流动性风险管理。
A．正确
B．错误
【答案】A
【解析】流动性风险管理是通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。
5.【单项选择题】下列属于流动性最差的资产的是（）。
A．现金
B．活期存款
C．无法出售的贷款
D．股票
【答案】C
【解析】巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：
  （1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；
  （2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；
  （3）商业银行可出售的贷款组合；
  （4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
6.【判断题】市场流动性是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。
A．正确
B．错误
【答案】A
7.【单项选择题】资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
A．弱，佳，低
B．强，佳，低
C．强，佳，高
D．有影响，但不确定
【答案】B
【解析】资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。
8.【多项选择题】在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。
A．积极争揽中型,小型企业存款
B．以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
C．以个人客户资金作为负债的主要来源
D．将授信投放集中于房地产行业
E．在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布