2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案二（最新整理）(2)

A．正；小
B．正；大
C．负；小
D．负；大
30．由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（   ）。
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．AME1s系统
D．5Ds系统
31．信用评分模型的关键在于（   ）。
A．辨别分析技术的运用
B．特征变量当前市场数据的搜集
C．特征变量的选择和各自权重的确定
D．同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
32．客户风险内生变量的基本面指标不包括（   ）。
A．实力类指标
B．环境类指标
C．品质类指标
D．营运能力指标
33．下列不属于营运能力指标的是（   ）。
A．总资产周转率
B．存货周转率
C．应收账款周转率
D．总资产收益率
34．2016年年初，某银行次级类贷款余额为1 000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（   ）。
A．30％
B．40％
C．75％
D．80％
35．下列属于风险报告职责的是（   ）。
A．保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B．使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险信息独立
C．传递中央银行的风险偏好和风险容忍度
D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项
36．对单一客户进行授信限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定该客户的（   ）。
A．最高债务承受额
B．最低债务承受额
C．平均债务承受额
D．短期债务承受额
37．（   ）是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
A．利率风险
B．汇率风险
C．股票风险
D．商品风险
38．根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为（   ）。
A．银行账户和非银行账户
B．银行账户和交易账户
C．单位账户和交易账户
D．银行账户和单位账户
39．（   ）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．高级管理层
40．银行的审计部门应当至少（   ）一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
A．每日
B．每月
C．每半年
D．每年
41．在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是（   ）。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估
42．下列市场风险计量方法中，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的是（   ）。
A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值计量法
43．在某—个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了（   ）。
A．缺口
B．风险
C．外汇敞口
D．利率变动
44．（   ）是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法。
A．累计总敞口头寸法
B．短边法
C．净总敞口头寸法
D．以上都不对
45．下列不属于主要的市场风险限额指标的是（   ）。
A．头寸限额
B．敏感度限额
C．止损限额
D．定价限额
46．（   ）适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。
A．风险价值限额
B．止损限额
C．头寸限额
D．敏感度限额
47．银行账户利率风险管理的基础是（   ）。
A．利率风险测算
B．利率风险评估
C．利率预测
D．利率风险控制
48．实现银行账户利率风险控制的方法中，（   ）是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况。
A．表内方法
B．表外方法
C．表内与表外结合法
D．风险资本限额
49．操作风险包括（   ），但不包括声誉风险和策略风险。
A．效益风险
B．市场风险
C．法律风险
D．利率风险
50．（   ）承担操作风险管理的最终责任。
A．高管层及高管层风险管理委员会
B．董事会及董事会风险管理委员会
C．内部审计部门
D．牵头部门
51．在损失事件收集工作中，（   ）原则是指操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性。
A．重要性
B．及时性
C．统一性
D．谨慎性
52．设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，（   ）原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
A．重要性
B．敏感性
C．可靠性
D．整体性
53．商业银行柜面业务操作风险控制措施不包括（   ）。
A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险
B．加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息
C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
54．（   ）是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。
A．法人信贷业务
B．柜台业务
C．个人信贷业务
D．资金交易业务
55．商业银行开展外包活动应当遵循的原则不包括（   ）。
A．制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系
B．根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围
C．战略管理职能适宜外包
D．内部审计职能不宜外包
56．在业务外包管理活动中，（   ）负责确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。
A．股东大会
B．董事会
C．高级管理层
D．外包管理团队
57．（   ）是指商业银行能够以合理成本，通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
A．资产流动性
B．负债流动性
C．表外流动性
D．表内流动性
58．下列关于市场流动陛风险的说法中，正确的是（   ）。
A．资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低
B．资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低