2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案二（最新整理）(5)

35．根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的（   ），并采取有效措施控制可能产生的战略风险。
A．合理性
B．兼容性
C．独立性
D．真实性
E．一致性
36．反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动，其目的包括（   ）。
A．有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪
B．有利于维护社会安全、社会信用
C．有利于维护金融安全、经济安全
D．有利于提高国民素质
E．有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营
37．各国政府及监管机构进一步加强并深化银行监管的原因包括（   ）。
A．银行业为各行业广泛提供金融服务
B．银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C．存款人与银行掌握的信息是不对称的
D．银行机构通过管理和经营风险获得收益
E．银行业先天存在垄断与竞争的悖论
38．银行监管的公正原则包括（   ）。
A．待遇公正
B．结果公正
C．实体公正
D．程序公正
E．市场公正
39．巴塞尔协议Ⅲ进一步扩充了信息披露的范围和作用，其原因在于它（   ）。
A．提高了资本充足率要求
B．降低了资本充足率要求
C．严格资本扣除限制
D．扩大风险资产的覆盖范围
E．引入杠杆率和流动性监管指标
40．信息披露的主要形式包括（   ）。
A．招股说明书
B．上市公告书
C．推介材料
D．定期报告
E．临时报告
三、判断题(本大题共20小题，每小题1分。共20分。请判断以下各小题的正误。正确的选A。错误的选B)
1．风险就是指损失的大小。（   ）
A．正确
B．错误
2．经济资本必然等同于银行所持有的账面资本。（   ）
A．正确
B．错误
3．风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量，不需要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。（   ）
A．正确
B．错误
4．内部审计是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。（   ）
A．正确
B．错误
5．预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经发生的损失。（   ）
A．正确
B．错误
6．关联方仅包括关联自然人，不包括法人或其他组织。（   ）
A．正确
B．错误
7．2005年我国进行资产证券化首次试点。（   ）
A．正确
B．错误
8．相对于信用风险来说，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。（   ）
A．正确
B．错误
9．银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向监事会提供独立的市场风险报告。  （   ）
A．正确
B．错误
10．在大多数情况下，市场价值不可以代表公允价值。（   ）
A．正确
B．错误
11．代理业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。（   ）
A．正确
B．错误
12．商业银行开展外包业务活动时，对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。（   ）
A．正确
B．错误
13．商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，应使大多数员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。（   ）
A．正确
B．错误
14．流动性风险是单一因素形成的。（   ）
A．正确
B．错误
15．期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越小。（   ）
A．正确
B．错误
16．国别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。（   ）
A．正确
B．错误
17．一般来说，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。其中，敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。（   ）
A．正确
B．错误
18．在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是客户身份识别制度。（   ）
A．正确
B．错误
19．风险监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种静态掌握银行情况的监管。（   ）
A．正确
B．错误
20．在我国，三方会谈制度尚未使用。（   ）
A．正确
B．错误
参考答案及解析
一、单项选择题
1．D。【解析】风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险。如果某个事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
2．C。【解析】商业银行通常利用资本金来应对非预期损失。
3．B。【解析】非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。
4．B。【解析】传统上，信用风险又被称为违约风险，是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险。
5．B。【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
6．A。【解析】流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。
7．C。【解析】风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合，所以C项错误。
8．D。【解析】风险管理水平可以体现商业银行的核心竞争力。
9．D。【解析】利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现是在资产负债风险管理模式阶段，它为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。
10．B。【解析】资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源。
11．A。【解析】经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。
12．B。【解析】监管资本被区分为一级资本和二级资本，A、C、D三项均为一级资本中核心一级资本的内容。
13．A。【解析】我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》实施。其中明确提出，一级资本充足率不得低于6％。
14．C。【解析】中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)／调整后的表内外资产余额，不低于4％。