2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案二（最新整理）(7)

52．D。【解析】设计关键风险指标的整体性原则是指监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警。
53．C。【解析】商业银行柜面业务操作风险控制措施除A、B、D三项外，还有：强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用。
54．C。【解析】个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。
55．C。【解析】商业银行开展外包活动遵循以下原则：(1)制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系。(2)根据审慎经  营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围。(3)对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。
56．C。【解析】在业务外包管理活动中，高级管理层负责确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。
57．B。【解析】负债流动性是指商业银行能够以合理成本，通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。
58．B。【解析】资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。
59．C。【解析】如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。
60．C。【解析】财政存款需全额上缴央行，相当于执行100％的存款准备金率。
61．C。【解析】流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额X100％=1000／500X100％=200％。
62．B。【解析】在合同期限错配表中，资产方的资金流人减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。
63．B。【解析】主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。
64．A。【解析】间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
65．D。【解析】G1obal Insight(环球透视)采用综合打分卡模型，其模块和权重分别为：政治25％，经济25％，法律15％，税收15％，运营(主要指基础设施)10％，安全10％。
66．A。【解析】日常国别风险信息监测的完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理。
67．D。【解析】商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。
68．D。【解析】国家(地区)重要性是指商业银行在该国业务对银行整体发展战略、经营收益的相对重要性。
69．C。【解析】2012年6月8日，中国银行业监督管理委员会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》，自2013年1月1日开始施行。
70．D。【解析】目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备。(2)确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
71．A。【解析】新产品／业务风险管理的对象包括商业银行依托软件开发的新产品／业务、通过产品属性参数配置的新产品和通过业务研发的新产品。
72．B。【解析】新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。
73．A。【解析】我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。
74．B。【解析】银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵守依法、公开、公正、效率的原则。
75．D。【解析】所谓风险监管，是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。
76．A。【解析】机构准入指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。
77．A。【解析】资本监管是银行宏观审慎监管的核心。
78．D。【解析】《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求，其中，对系统重要性银行附加资本要求为1％。
79．A。【解析】监管部门是市场约束的核心。
80．B。【解析】法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也越有可能提供真实可靠的信息数据。
二、多项选择题
1．DE。【解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。
2．BC。【解析】风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况。
3．ABDE。【解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。
4．ABC。【解析】在巴塞尔协议Ⅲ中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。
5．ABCE。【解析】2008年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的问题，包括：(1)董事会未有效履行风险管理职责。(2)风险治理能力薄弱。(3)薪酬和激励机制不合理。(4)组织架构过于复杂和不透明。
6．ABCD。【解析】在我国商业银行，高管层层面普遍设立以下机构：(1)负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会。(2)负责对信用风险进行审议的信用风险委员会。(3)负责对市场风险进行审议的市场风险委员会。(4)负责对操作风险进行审议的操作风险委员会。(5)负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会。
7．ABCD。【解析】2013年11月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，意在加强对系统重要性金融机构的监管，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。
8．ABC。【解析】定量指标中的资本类指标反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率等。
9．ABCDE。【解析】商业银行作为经营风险的企业，利益相关者众多，主要包括股东、董事会、管理层、员工、存款人、债权人、监管机构、信用评级机构。
10．ABD。【解析】商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和与商业银行业务相关的信息进行全面了解，以判断客户的类型(企业法人客户还是机构法人客户)、基本经营状况(业务范围、盈利情况)、信用状况(有无违约记录)等。
11．ABC。【解析】选项A、B、C属于盈利能力比率指标，选项D、E属于效率比率指标。
12．DE。【解析】融资活动应生的现金流人包括：吸收权益性投资所收到的现金；发行债券或借款所收到的现金。现金流出包括：偿还债务或减少注册资本所支付的现金；发生筹资费用所支付的现金；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金；融资租赁所支付的现金等。选项A、B属于经营活动产生的现金流，选项C属于投资活动产生的现金流。