2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(4)

A．1.5              B．-1.5   
C．1                 D．-1
答案：A
解析：根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产） ×负债加权平均久期=6-（900／1000）×5=1.5。
32．监管部门监督检查与（  ）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A．公司治理   
B．资本管理   
C．市场约束   
D．市场准入
答案：C
解析：监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。
33．下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（  ）。
A．资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B．负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C．资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D．全面风险管理模式阶段，金融学、数学等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理
答案：B
解析：B选项：负债风险管理模式阶段，西方商业银行由被动负债方式向主动负债方式转变。
34．在实际操作中，（  ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。
A．出售流动资产
B．同业拆入
C．收回贷款
D．长期在总资产中保存相当规模的流动性资产
答案：B
解析：在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产；如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降；收回贷款将严重损害商业银行的声誉。
35．主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（  ）。
A．保证
B．抵押
C．质押
D．留置
答案：D
解析：留置主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式。
36．商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（  ）。
A．通过金融市场控制风险
B．建立多层次的流动性屏障
C．提高资产的稳定性和负债的流动性
D．提高流动性管理的预见性
答案：C
解析：应该是提高负债的稳定性和资产的流动性。
37．将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（  ）。
A．久期分析
B．情景分析
C．压力测试
D．事后检验
答案：D
解析：考核事后检验的定义。
38．以下哪种存款为商业银行的主要资金来源，其流动性风险相对较低（  ）。
A．居民储蓄
B．同业存款
C．财政存款
D．企业存款
答案：A
解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素，因此，通常被看做是核心存款的重要组成部分。而机构/公司存款人对商业银行的信用和利率水平一般都高度敏感。
39．银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于（  ）天。
A．30                  B．60
C．90                  D．120
答案：A
解析：实践中，现金流指标也往往转化为另一个等价的指标——生存期指标。生存期就是银行在压力情景下维持现金头寸为正的时间。银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于30天。
40．（  ）是整个限额管理流程的重要基础。
A．风险限额设定
B．风险限额监测
C．风险限额控制
D．风险限额识别
答案：A
解析：风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。风险限额设定是整个限额管理流程的重要基础，其本身就构成了一项庞大的系统工程。
41．商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪个业务条线对应的系数不是18％?（  ）
A．公司金融   
B．支付和清算   
C．交易和销售   
D．代理业务
答案：D
解析：商业银行各业务条线的操作风险资本系数（即β系数）如下：①零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12％；②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15％；③公司金融、支付和清算、交易和销售的操作风险资本系数为18％。
42．如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率（  ）。
A．100%            
B．125%
C．50%              
D．80%
答案：B
解析：不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）=（15+8+2）/（10+7+3）=125%。
43．商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（  ）管理策略。
A．风险对冲   
B．风险补偿
C．风险转移   
D．风险分散
答案：D