风险管理（中级）
2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二
一、单项选择题
一、单项选择题（本大题共80小题，每小题0.5分，共40分。在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内）
1．根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。
A．4％ B．3％
C．6％ D．5％
答案：A
解析：根据《商业银行杠杆率管理办法》的规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4％。
2．下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（ ）。
A．战略风险管理不需要配置资本
B．战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
C．战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
D．战略风险管理短期内没有益处
答案：C
解析：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正；战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。选项A错误。战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时问才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。选项B、D错误。商业银行的战略风险管理具有双重内涵：一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险。并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。
3．通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（ ）。
(1)国债；(2)同业借款；(3)长期股权投资；(4)可出售的贷款组合。
A．(1)、(2)、(4)、(3)
B．(2)、(1)、(4)、(3)
C．(1)、(2)、(3)、(4)
D．(2)、(1)、(3)、(4)
答案：A
解析：巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券；②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款；③商业银行可出售的贷款组合；④流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。
4．商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（ ）。
A．行业个别企业出现亏损
B．行业产能明显过剩
C．市场需求出现明显下降
D．金融危机对行业发展产生影响
答案：A
解析：行业经营环境出现恶化的预警指标包括：(1)行业整体衰退；(2)出现重大的技术变革，影响行业的产品和生产技术的改变；(3)经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；(4)产能明显过剩；(5)市场需求出现明细下降；(6)行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。
5．下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（ ）。
A．信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
B．信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
C．信息披露是消除信息不对称及降低监管成本的有效途径之一
D．信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
答案：D
解析：信息披露能降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险。
6．商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（ ）。
A．小企业的财务真实性比较难以把握
B．小企业生产经营受市场的影响较大
C．小企业生产经营活动相对平稳
D．小企业贷后管理难度较大
答案：C
解析：商业银行应重点关注小企业以下风险点：①中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起原材料和产品价格的波动．因此具有更为突出的经营风险，直接影响其偿债能力。②中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票。因此，商业银行进行贷前调查时，通常很难深入了解其真实情况，给贷款审批和贷后管理带来很大难度。③当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃废债现象，直接影响其偿债意愿。
7．在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（ ）。
A．盈利能力和流动性管理水平
B．资本金规模和流动性管理水平
C．盈利能力和风险管理水平
D．资本充足率水平和风险管理水平
答案：D
解析：在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
8．通常不会造成商品价格风险的是（ ）。
A．小麦
B．原油
C．大豆
D．黄金
答案：D
解析：商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里的商品包括可以在场内自由交易的农产品、矿产品（包括石油）和贵金属等。但商品价格风险中所述的商品不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入商业银行汇率风险范畴考虑的，故选项D正确。
9． 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生（ ）。
A．数据风险
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