2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(3)

A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
答案：A
解析：本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于1%），头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。
20．交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（  ）。
A．金融头寸
B．金融工具
C．金融工具和商品头寸
D．商品头寸
答案：C
解析：交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。
21．商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（  ）。
A．流动性风险指标
B．信用风险指标
C．风险抵补类指标
D．操作风险指标
答案：C
解析：商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。
22．内部审计的主要内容不包括（  ）。
A．经营管理的合规性及合规部门工作情况
B．内部控制的健全性和有效性
C．银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
答案：C
解析：银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动是外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的内容。
23．2012年6月，中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定商业银行（  ）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
A．行长
B．股东大会
C．监事会
D．理事会
答案：C
解析：描述的是监事会的职责。
24．下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（  ）。
A．银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
B．压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
C．银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
D．银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景
答案：B
解析：B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。
25．某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于（  ）类别。
A．人员因素
B．内部流程
C．系统缺陷
D．外部事件
答案：D
解析：该事件属于操作风险外部事件类别中的外部欺诈。外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
26．净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（  ）。
A．90%
B．100%
C．95%
D．110%
答案：B
解析：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。
27．在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（  ）。
A．整体性、重要性、风险敏感性、可靠性
B．相关性、可计量性、风险敏感性、可控性
C．相关性、可识别性、风险敏感性、实用性
D．整体性、可识别性、风险敏感性、可控性
答案：A
解析：在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是整体性、重要性、风险敏感性、可靠性。
28．场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（  ）。
A．违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产
B．信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
C．违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产
D．违约风险加权资产和信用点差风险加权资产
答案：C
解析：场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产，只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。
29．季末和年终时点，需要缴存的存款准备金（  ），也会带来流动性紧张。
A．无法确定
B．维持原样
C．增加
D．减少
答案：C
解析：季末和年终时点上商业银行冲存款规模，带来需要缴存的存款准备金增加，也会带来流动性紧张。
30．根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，市场风险资本计量范围包括（  ）。
A．交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B．银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C．交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D．交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
答案：A
解析：《商业银行资本管理办法（试行）》规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险（含黄金）和商品风险。
31．假设某商业银行总资产为1 000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（  ）。