2018年证券投资顾问业务考点讲义：第五章风险管理(7)

　　特种准备：针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备
8、贷款损失准备充足率
　　贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%
　　贷款实际计提准备：银行根据贷款预计损失而实际计提的准备
组合选择题： 2016年11月真题
商业银行信用风险管理的重要监测指标有（　　）
Ⅰ. 不良贷款率                
Ⅱ. 预期损失率
Ⅲ. 逾期贷款率                          
Ⅳ. 贷款损失准备充足率
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ          B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ              D．Ⅰ、Ⅲ 、Ⅳ
答案：A
解析：考察信用风险监测的主要指标
八、预警信用风险的程序和主要方法
一、风险预警的程序
1、信用信息的收集和传递
　　收集的信息包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过信用风险信息系统进行储存
2、风险分析
　　信息应通过甄别筛选，进入预测系统或预警指标体系。预警指标经过运算估计出未来市场和客户的风险状况，将输出结果与预警参数进行比较，以便做出是否发出警报、以何种程度发出警报的决定
3、风险处置
　　指在风险警报的基础上，为控制和最大限度降低风险而采取的一系列措施。按照不同阶段，可划分为全面性处置和预控性处置
　　全面性处置：是在对风险的类型、性质、程度进行详细分析后，从内部组织管理、业务经营活动等方面采取措施来转移、分散和规避风险，使风险预警信号回到正常范围
　　预控性处置：是在风险预警报告已经作出，决策部门未采取相应措施之前，由风险预警部门或决策部门对尚未爆发的潜在风险提前采取控制措施，避免风险继续扩大
4、后评价
　　指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学评价，以发现风险预警中存在的问题，对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，对完善预警系统十分重要。风险预警运行时要不断通过时间序列分析等技术来检验其有效性，包括数据源和数据结构的改善。同时改进预警指标和模型，包括参数的动态维护、模型解释变量的筛选等
二、风险预警的主要方法
　　1、黑色预警法：不引进警兆自变量，只考察警兆指标的时间序列变化规律及循环波动特性。各种商情指数、预期合成指数、商业循环指数、经济扩散指数、经济波动图等均可看成黑色预警法的应用
　　2、红色预警法：重视定量分析与定性分析相结合。首先对影响警素变动的有利和不利因素进行全面分析，其次进行不同时期的对比分析，最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
　　3、蓝色预警法：侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，可分为两种模式
　　①指数预警法：利用警兆指标合成的风险指数进行预警，其中扩散指数应用范围最广。扩散指数是全部警兆指标中处于上升的警兆指标个数的占比。大于0.5，说明半数以上警兆指标上升，风险呈上升趋势
　　②统计预警法：是对警兆与警素进行相关性分析确定其先导长度和先导强度，在根据警兆变动情况，确定各警兆的警级，结合警兆的重要性进行警级综合，最后预报警度
九、控制信用风险的限额管理方法
一、单一客户授信限额管理
决定要素：信用等级、所有者权益
计算方法：MBC=EQ×LM  LM=f（CCR）
MBC：最高债务承受额
EQ：所有者权益（Equity）
LM：杠杆系数（Lever Modulus）
CCR：客户资信等级
选择题：2017年5月真题
在单一客户限额管理中，客户所有者权益为5亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（　　）
A．5.0
B．0.8
C．6.25
D．4.0
答案：D
解析：根据公式MBC=EQ×LM，5×0.8=4亿元
二、集团客户授信限额管理
　　1、根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团的授信限额
　　2、根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业成员单位最高授信限额参考值
　　3、分析具体情况，调整成员单位授信限额，在集团总体限额内平衡确定各单位授信限额