2017年基金从业证券投资基金基础知识真题试卷四(2)

C．金融时报股价指数
D．道琼斯工业平均指数
37．下列关于QDⅡ基金风险管理说法，不正确的是(   )。
A．相对投资于国内市场的基金，QDⅡ存在特别的外汇风险、特定市场风险等
B．由于QDⅡ基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金
C．QDⅡ基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险
D．跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国FATCA法案等要求
38．目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是(   )。
A．OBPI策略
B．TIPP策略
C．CPPI策略
D．VPPI策略
39．夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是(   )。
A．三种指数均以CAPM模型为基础
B．詹森指数不以CAPM为基础
C．夏普指数不以CAPM为基础
D．特雷诺指数不以CAPM为基础
40．监管机构可以采取(   )监管措施，确保投资者的合法权益。
A．提供自发性协助
B．保护客户资产
C．对证券投资基金管理人进行实地检查
D．以上说法都正确
41．基金管理公司应当按相关规定对其香港特区发生的重大事项及时向(   )报告。
A．公司经营所在地中国证监会派出机构
B．公司注册地中国证监会派出机构
C．香港证券及期货事务监察委员会
D．以上内容都要报告
42．以下关于做市商和经纪人的区别，说法错误的是(   )。
A．两者对市场流动性的贡献不同
B．两者的利润来源不同
C．做市商不能充当经纪人的角色
D．两者的市场角色不同
43．关于风险价值，下列表述错误的是(   )。
A．目前常用的风险价值模型技术主要有3种：参数法、内部模型法和蒙特卡洛模拟法
B．VAR模型是近些年普遍采用的重要风险控制统计技术
C．VAR是摩根公司研究出的风险计量和控制模型
D．风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
44．(   )是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份额的单位净值也按相同比例降低，是对基金的资产进行重新计算的一种方式。
A．份额投资
B．现金分红
C．基金份额分拆
D．分红再投资
45．关于QFII投资范围的说法，下列说法错误的是(   )。
A．在银行间债券市场交易的固定收益产品
B．证券投资基金
C．B股
D．在证券交易所交易或转让的股票、债券和权证
46．(   )是反映远期利率的有效途径，它的水平和斜率反映了经济主体对未来通货膨胀的预期和对未来基本经济形势的判断。
A．价格消费曲线
B.菲利普斯曲线
C．国债收益率曲线
D．洛伦兹曲线
47．(   )是对风险因子的暴露程度。
A．在险价值
B．风险敞口
C．风险价值
D．风险收益
48．关于货币市场基金的说法，不正确的是(   )。
A．最近7日年化收益率是收益分析的重要指标
B．货币市场基金是一种现金管理工具，在一定程度上具有替代银行活期存款的作用
C．我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天
D．货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过20％
49．相关系数的大小范围为(   )。
A．0和1之间
B．+1和-1之间
C．-1和0之间
D．1到正无穷
50．下列不属于金融衍生工具的是(   )。
A．金融远期合约
B．金融互换
C．金融期权
D．金融债券
51．某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则该基金的几何平均收益率为(   )。
A．10
B．5
C．0
D．15
52．下列UCITS三号指令对基金管理公司提出的最低资本要求中，说法错误的是(   )。
A．管理公司的起始资本不能低于12．5万欧元
B．资本在任何情况下不能低于13周的“固定经营成本”
C．管理资产超过2．5亿欧元时，管理公司资本应增加相当于管理资产0．02％的资本
D．ABC选项都有错误
53．以下不属于基金利润来源中利息收入的选项是(   )。
A．银行贷款利息收入
B．存款利息收入
C．债券利息收入
D．买入返售金融资产收入
54．UCITS基金持有人是以(   )进行申购和赎回。
A．基金单位净值
B．基金累计份额净值
C．基金所有者权益
D．基金资产总值
55．以下关于证券投资风险的错误说法是(   )。
A．系统风险是可以通过组合投资来分散的
B．风险是对投资者预期收益的背离
C．证券投资的风险是指证券收益的不确定性
D．系统性风险通常使得所有资产的收益出现相同的变化
56．下列关于政府债券的说法错误的是(   )。
A．地方政府债券包括由中央财政代理发行和地方政府自主发行的债券
B．金融债券是由银行和其他金融机构经特别批准而发行的债券
C．国债是财政部代表中央政府发行的债券
D．政府债券是政府为筹集资金而向投资者出具并承诺在一定时期支付利息和偿还本金的债务凭证
57．已知某债券久期为5．5，市场利率是10％，则修正的麦考莱久期为(   )。
A．3
B．5
C．6
D．8
58．某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为(   )。
A．0．4
B．1．O
C．O．6
D．O．8
59．银行间公开市场一级交易商是指中国人民银行根据规定遴选符合条件的债券二级市场参与者作为(   )的对手，与之进行债券交易。
A．上海清算所
B．中国人民银行
C．财政部
D．中央结算公司
60．有关银行间债券市场的回购，以下表述不正确的是(   )。
A．买断式回购期内，正回购方可以使用该笔债券
B．买断式回购的期限最长不得超过91天
C．质押式回购是交易双方进行的以债券为权利质押的一种短期资金融通业务
D．质押冻结期间债券的利息归出质人所有
61．基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是(   )。
A．暂停公布净值，直到相关各方达成一致
B．按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
C．托管人有义务要求管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见
D．按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布
62．基金业协会估值工作小组针对长期停牌股票的估值技术，提出的4种方法不包括(   )。
A．可比公司法
B．市场价格模型法
C．指数收益法
D．最近一个交易日的收盘价
63．保证金制度，就是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金，这个比例通常在(   )。
A．5％～10％
B．3％～8％
C．3％～5％
D．10％～15％
64．下列关于全球投资业绩标准对于收益率计算条款不包括(   )。
A．不同期间的回报率必须以算数平均方式相连接
B．必须采用经现金流调整后的时间加权收益率
C．投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初价值及对外现金流的方法
D．必须采用总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入
65．某公司分派红利，采取每10股送3股，配股价格为10元，派4元红利的分配方案；除权前一日该公司股票收盘价15元，除权当日该股票收盘价为12元，计算除权当日该股票的开盘参考价格为(   )元。
A．11
B．10．8
C．19
D．5
66．下列关于清算与交收的原则的说法错误的是(   )。
A．货银对付
B．净额清算
C．分级结算
D．结算参与人
67．下列选项中属于亚洲主要证券交易所的是(   )。
A．泰国证券交易所
B．新加坡证券交易所
C．河内证券交易所
D．吉隆坡证券交易所
68．(   )按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
A．基金管理人
B．证监会
C．基金业协会
D．基金托管人
69．假设某封闭式基金7月18E1的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为(   )万元。