2018年银行从业《风险管理（中级）》考前预测密训押题一(16)

A．增加
B．减少
C．保持不变
D．无法确定
答案：B
解析：通过题干可得：
资产总额为：浮动利率型资产6000+固定利率型资产4000=10 000
负债总额为：浮动利率型负债4500+固定利率型负债4500=9 000
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期
        =4.1-（9000/10000）×3.7
        =0.77
  久期缺口为正，此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
（4）下列关于久期分析的说法，不正确的是（  ）。（单选）
A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
答案：A
解析：本题考查久期分析的知识点，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C中标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D中，由于利率的大幅变动（大于1%），头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。
（三）某商业银行2014年度营业总收入为6亿元；2015年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2016年度营业总收入为5亿元.
（1）根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（  ）来计量操作风险资本要求。（多选题）
A．标准法
B．替代标准法
C．期望方差法
D．高级计量法
E．自我评估法
答案：AD
解析：商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。
（2）根据基本指标法，该行2016年应持有的操作风险资本为（  ）。（单选题）
A．900万元
B．9000万元
C．945万元
D．9450万元
答案：B
解析：基本指标法计算公式为

GI为过去三年中每年正的总收入(需扣除银行账户上“持有至到期日”和“可供出售”证券实现的损益，扣除非正常项目收入和保险收入)，n为过去三年中总收入为正的年数，α为15％。
题中，该行2016年应持有的操作风险资本
             =［6 ×15% +(8-1) ×15% +5×15%］ ÷ 3
             =9000（万元）
（3）在操作风险资本计量的方法中，（  ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A．标准法   
B．高级计量法   
C．基本指标法   
D．内部评级法
答案：A
解析：标准法以各业务条线的总收入为计量基础，总收入是个广义的指标，代表业务经营规模，因此也大致代表了各业务条线的操作风险暴露。业务条线分为八个，标准法操作风险资本等于银行各条线前三年总收人的平均值乘上一个固定比例(用β表示)再加总。
（4）巴塞尔委员会在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐了（  ）高级计量法模型。（多选题）
A．损失分布法
B．替代标准法
C．打分卡法
D．内部衡量法
E．自我评估法
答案：ACD
解析：巴塞尔委员会在2001年发布的新资本协议征求意见稿中推荐了内部衡量法、损失分布法和打分卡法三种计量模型。
（四）2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。