2018年银行从业《风险管理（中级）》考前预测密训押题一(14)

15．下列关于风险分散的说法正确的有（  ）。
A．是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择
B．商业银行可通过信贷资产组合管理的方式，使授信对象集中
C．实现多样化授信后，借款人的违约风险可视为相互独立
D．多样化投资分散风险的策略行之有效的前提条件是有足够多的投资形式
E．风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本
答案：ACE
解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。"不要将所有鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。风险分散对商业银行信用风险管理具有重要意义。根据多样化投资分散风险原理，商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式， 使投信对象多样化，从而分散和降低风险。一般而言，实现多样化投资后，借款人的违约风险可视为相互独立(除了共同的宏观经济因素影响，例如经济危机引发的系统性风险) ，能明显降低商业银行面临的整体风险。实践证明，多样化投资分散风险的风险管理策略是行之有效的，但前提条件是有足够多的相互独立的投资形式。同时风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支出是值得考虑的。
16．业务连续性管理应符合的要求包括（  ）。
A．建立维持其运营连续性策略的文档
B．评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响
C．采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性
D．制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划
E．业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认
答案：ABCDE
解析：业务连续性管理应符合以下要求:评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响;采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响;建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的诗划;业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。
17．集团授信限额管理的步骤包括（  ）。
A．初步确定对该集团整体的授信限
B．使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内
C．初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值
D．分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限
E．最终核定各成员单位的授信限额
答案：ABCDE
解析：集团投信限额管理一般分“三步走”: ①根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与投信行的密切关系，初步确定对该集团整体的投信限额; ②根据单一客户的投信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)最高校信限额的参考值; ③ 分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额。同时，使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内，并最终核定各成员单位的授信限额。
18．国别风险识别的对象包括（  ）
A．主权违约
B．转移事件
C．货币贬值
D．银行业危机
E．政治动荡
答案：ABCDE
解析：国别风险识别的对象是发生国别风险事件或指标变动，判断其程度与影响，以及判定银行具体止务经营有无国别风险敞口。通常，发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险: ① 主权违约; ② 转移事件; ③ 货币贬值; ④ 银行业危机; ⑤ 政治动荡。
19．流动性风险成因的复杂性决定了它可能是由（  ）引发的次生风险。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．其他风险
E．资产负债期限结构等不匹配等因素
答案：ABCD
解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。
20．行业环境风险因素主要包括（  ）。
A．国家产业政策
B．经济周期因素
C．市场供求
D．财政货币政策
E．法律法规
答案：ABDE