2017年初级银行从业《风险管理》真题及答案一（最新整理）(13)

27．ABCDE。【解析】法人信贷业务按照其流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节。
28．ABCDE。【解析】商业银行在制定外包活动政策时，应当评估以下风险因素：(1)外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险。(2)影响外包活动的外部因素。(3)本机构对外包活动的风险管控能力。(4)服务提供商的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度等。
29．ABC。【解析】从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。
30．ABC。【解析】选项A、B、C属于短期流动性风险计量指标，选项D、E属于中长期结构性分析指标。
31．ABCE。【解析】流动性风险限额的管理流程包括限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。
32．ABCDE。【解析】一般来说，发生以下事件或指标变动时，认为发生了国别风险：(1)主权违约。(2)转移事件。(3)货币贬值。(4)银行业危机。(5)政治动荡。
33．ABCDE。【解析】国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。
34．ABCDE。【解析】商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。
35．ABCDE。【解析】题中选项均属于有效声誉风险管理体系应重点强调的内容。
36．ABCDE。【解析】声誉风险管理的具体做法有：(1)强化声誉风险管理培训。(2)确保实现承诺。(3)确保及时处理投诉和批评。(4)尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致。(5)增强对客户／公众的透明度。(6)将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来。(7)保持与媒体的良好接触。(8)制定危机管理规划。
37．BCDE。【解析】银行监管的基本原则包括：(1)依法原则。(2)公开原则。(3)公正原则。(4)效率原则。
38．ABC。【解析】市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括机构准人、业务准入和高级管理人员准入三个方面。
39．ABCDE。【解析】市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。
40．ABCE。【解析】市场约束参与方包括：(1)监管部门。(2)公众存款人。(3)股东。(4)其他债权人。(5)外部中介机构。(6)其他参与方。
三、判断题
1．B。【解析】风险是未来结果出现收益或损失的不确定性。如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。
2．B。【解析】与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的非系统性风险特征。
3．B。【解析】首席风险官负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。
4．B。【解析】限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制的手段。
5．B。【解析】对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。
6．A。【解析】关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。
7．B。【解析】国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。
8．B。【解析】VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。
9．B。【解析】止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。
10．B。【解析】静态模拟一般考虑当前的资产负债结构，分析对象是银行短期内的净利息收入变动和基于假设利率变化对银行经济价值的影响，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。
11．A。【解析】对外赔偿是指由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。
12．A。【解析】情景分析是银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。
13．B。【解析】代理业务是指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。