深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第2号)（最新发布）(8)

本报告期，本基金持有宁波银行，其发行主体因将同业存款变为一般性存款、销售行为不合规、违规开展存贷业务等违规问题，被中国银保监会宁波监管局公开处罚。

2、平安银行

本报告期，本基金持有平安银行，其发行主体因汽车消费贷款风险分类不当、汽车消费及经营贷款审查不到位、信用卡现金分期用途管控不力、“双录”管理审慎性不足等多项违规事项，被中国银保监会深圳监管局公开处罚。

本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 266,697.65

2 应收证券清算款 82,879.87

3 应收股利 -

4 应收利息 6,363.63

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 355,941.15

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本基金合同生效日为 2010 年 11 月 5 日，基金合同生效以来（截至 2020 年 3 月 31

日）的投资业绩及同期基准的比较如下表所示：

净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基

阶段 净值增长率① 标准差② 收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

2010.11.5-2010.12.31 0.35% 0.59% -5.45% 1.97% 5.80% -1.38%

2011 年 -31.14% 1.37% -31.48% 1.38% 0.34% -0.01%

2012 年 5.20% 1.43% 4.00% 1.44% 1.20% -0.01%

2013 年 -4.55% 1.46% -5.66% 1.47% 1.11% -0.01%

2014 年 55.32% 1.34% 52.53% 1.36% 2.79% -0.02%

2015 年 15.61% 2.62% 14.44% 2.68% 1.17% -0.06%

2016 年 -6.54% 1.35% -6.61% 1.45% 0.07% -0.10%

2017 年 49.20% 1.01% 46.80% 1.01% 2.40% 0.00%

2018 年 -26.28% 1.64% -27.72% 1.65% 1.44% -0.01%

2019 年 60.02% 1.46% 57.34% 1.48% 2.68% -0.02%

2020.1.1-2020.3.31 -14.47% 2.27% -14.47% 2.29% 0.00% -0.02%

自基金合同生效起至今 75.27% 1.59% 47.94% 1.63% 27.33% -0.04%

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

（2010年11月5日至2020年3月31日）

注：1、本基金基金合同于 2010 年 11 月 5 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 3 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合

基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股

票的比例不低于基金资产净值的 90%。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金合同生效后的信息披露费用；

（4）基金上市费及年费；

（5）基金收益分配中发生的费用；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（8）基金的证券交易费用；

（9）基金财产拨划支付的银行费用；

（10）标的指数许可使用费；

（11）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值