深证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第2号)（最新发布）(7)

跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。

（5）标的指数成份股票临时调整

在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。

（6）申购赎回情况的跟踪与分析

跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。

（7）跟踪偏离度的监控与管理

基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。

2、其他金融工具投资策略

本基金基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提

高基金资产的投资收益。

在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的 10%。

九、基金的标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数为深证红利价格指数。

本基金股票资产跟踪的标的指数为深证红利价格指数（简称“深红利 P”，当前代码为399324）。深证红利价格指数是由深圳证券交易所委托深圳证券信息有限公司编制并发布的市场指数，它的成份股选自在深圳证券交易所上市的具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的 40 只股票组成，成份股每年调整一次。深证红利价格指数成份股数量适中、股息回报率高、规模和流动性较好，适宜作为投资标的和指数衍生工具的基础。深证红利价格指数样本股包括众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股，整体市场表现良好，指数回报率自基日以来在各指数中名列前茅。

本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒介上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票基金中处于中等

风险水平的基金产品。根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，

基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具

体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告期为 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止（财务数据未经审计）。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 2,132,850,784.20 98.66

其中：股票 2,132,850,784.20 98.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 28,521,421.52 1.32

8 其他资产 355,941.15 0.02

9 合计 2,161,728,146.87 100.00

注:1、股票投资项含可退替代款估值增值。

2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 137,385,724.40 6.36

B 采矿业 - -

C 制造业 1,325,410,457.63 61.36

D 电力、热力、燃气及水生 9,479,000.40 0.44

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技 - -

术服务业

J 金融业 345,061,405.78 15.97

K 房地产业 265,125,602.39 12.27

L 租赁和商务服务业 50,388,353.60 2.33

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管 - -

理业

O 居民服务、修理和其他服 - -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,132,850,544.20 98.74

注:1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000651 格力电器 4,840,498 252,673,995.60 11.70

2 000333 美的集团 5,119,685 247,895,147.70 11.48

3 000858 五 粮 液 1,865,125 214,862,400.00 9.95

4 000002 万 科Ａ 5,960,403 152,884,336.95 7.08

5 300498 温氏股份 4,253,428 137,385,724.40 6.36

6 000001 平安银行 9,581,293 122,640,550.40 5.68

7 002415 海康威视 3,645,624 101,712,909.60 4.71

8 000876 新 希 望 2,142,972 67,353,609.96 3.12

9 002142 宁波银行 2,781,908 64,150,798.48 2.97

10 000568 泸州老窖 791,629 58,303,475.85 2.70

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1、宁波银行