2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(10)

A．全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险
B．良好的管理信息系统
C．有效的董事会和高级管理层的监督
D．全面内部控制
E．适当的政策、措施和规定
答案：ABCDE
解析：根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括以下方面：①有效的董事会和高级管理层监督；②适当的政策、程序和限额；③全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险；④良好的管理信息系统；⑤全面的内部控制。
17．《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（  ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A．隐瞒毒品犯罪
B．恐怖活动犯罪
C．走私犯罪
D．贪污贿赂犯罪
E．黑社会性质的组织犯罪
答案：ABCDE
解析：《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
18．一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（  ）。
A．利率水平提高
B．扩张的货币政策
C．借款人财务杠杆提高
D．经济转入萧条
E．借款人收益波动性变大
答案：ACDE
解析：A、C、D、E四项都可能造成借款人的资金紧张，所以会影响借款人的还款能力，这样也就造成了借款人信用风险的提高。
19．KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（  ）。
A．非违约概率   
B．风险资产的承诺利息
C．风险资产的回收率   
D．贷款期限
E．借款企业的市场价值
答案：ABC
解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即
P1（1+K1）+（1-P1）×（1+K1）×θ=1+i1
  其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1-P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息； θ为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。
20．国别风险存在于（  ）等经营活动中。
A．授信业务
B．国际资本市场业务
C．设立境内机构
D．境内服务提供商提供的外包服务
E．代理行往来的外包服务
答案：ABE
解析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。
三、案例题
（一）风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
相关背景：
  2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩·克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩·克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。
  10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达l．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
 (1)乔恩·克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是（  ）。(单选题)
A．声誉风险      B．战略风险   
C．信用风险      D．流动性风险
答案：B
解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。
 (2)全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的主要风险是（  ）。(多选题)
A．信用风险
B．市场风险
C．声誉风险
D．国别风险
E．流动性风险
答案：ABE
解析：欧债危机的加深，使得持有欧洲国家主权债券面临巨大的信用风险；市场对欧洲国家主权债券的看跌会致使其价格大幅下降，全球曼氏金融将面临市场风险；巨大的信用风险和市场风险最终会引发流动性风险。
 (3)全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（  ）。(多选题)
A．流动性风险   
B．市场风险   
C．信用风险   
D．战略风险
E．声誉风险
答案：AE
解析：A项，全球曼氏金融提交破产保护申请后仍然需要清偿债务，面临流动性风险；E项，破产申请亦会使全球曼氏金融面临声誉风险。
(4)根据上述案例描述，下列关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（  ）。(单选题)
A．操作风险不会对流动性造成显著影响
B．声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
C．承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
D．市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
答案：A
解析：A项，流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。
（二）某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为40%，若1年期的无风险年收益率为6%。
（1）目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（  ）。（多选题）