银行从业考试历年真题《中级风险管理》:第十二章 银行监管与市场约束(16)

14．风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（　　）等。

A．了解机构

B．实施风险为本的现场检查

C．监管措施、效果评价和持续的非现场监测

D．准备风险为本的现场检查

E．规划监管行动

【解析】风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤，除ABCDE五项外，还包括风险评估。

15．下列各项中，（　　）属于风险评估环节。

A．了解银行的业务和风险管理制度

B．界定其主要的业务领域

C．用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量

D．分析风险产生的原因

E．形成风险评估报告

【解析】在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：①了解银行的业务和风险管理制度；②界定其主要的业务领域；③用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；④形成风险评估报告。

16．风险水平类指标主要包括（　　）。

A．流动性风险指标

B．正常贷款迁徙率

C．信用风险指标

D．市场风险指标

E．操作风险指标

【解析】B项，正常贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。

17．下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有（　　）。