- 按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（ ）
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- 2016-07-24
- 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（ ）。
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- 2016-07-24
- 资产组合的收益一风险特征如图2—2所示，下列说法错误的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于
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- 2016-07-24
- 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（ ）
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- 2016-07-24
- 关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 证券组合可行域的有效边界是指（ ）。
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- 2016-07-24
- 在资产组合理论中，最优证券组合为（ ）。
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- 2016-07-24
- 关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1
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- 2016-07-24
- 根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当
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- 2016-07-24
- 套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（ ）。
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- 2016-07-24
- （ ）旨在解决如果所有证券的收益都受到某个共同因素的影响，那么在均衡市场状态下导致各种证
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- 2016-07-24
- 套利定价理论(APT)是描述（ ）但又有别于CAPM的均衡模型。
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- 2016-07-24
- 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（
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- 2016-07-24
- 从经济学角度讲，“套利”可以理解为（ ）。
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- 2016-07-24
- 证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．
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- 2016-07-24
- 根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 无风险收益率和市场期望收益率分别是0．06和0．12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证
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- 2016-07-24
- 如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（ ）。
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- 2016-07-24