证券投资顾问业务

单选题按照马柯威茨的描述,下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?(  )

资产组合
期望收益率(%)
标准差(%)
W
9
21
X
5
7
Y
15
36
Z
12
15

A.只有资产组合W不会落在有效边界上
A.只有资产组合W不会落在有效边界上
B.只有资产组合X不会落在有效边界上
B.只有资产组合X不会落在有效边界上
C.只有资产组合Y不会落在有效边界上
C.只有资产组合Y不会落在有效边界上
D.只有资产组合Z不会落在有效边界上
D.只有资产组合Z不会落在有效边界上

参考答案:A进入在线模考
2组合相对于W组合来讲,期望收益可以增加,而风险降低,使得W组合不会落在有效边界上。

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1根据投资组合理论,如果甲的风险承受力比乙大,那么(  )。

A.甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B.甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C.甲的最优证券组合比乙的好
D.甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

2关于最优证券组合,以下说法正确的是(  )。

A.最优组合是风险最小的组合
B.最优组合是收益最大的组合
C.相对于其他有效组合,最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

3现代组合投资理论认为,有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的(  )。

A.最大期望收益组合
B.最小方差组合
C.最优证券组合
D.有效证券组合

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