资产组合的收益一风险特征如图2—2所示，下列说法错误的是（　　）。 -考呗网

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单选题资产组合的收益一风险特征如图2—2所示，下列说法错误的是（　　）。

A．ρ₄对应的资产组合能最有效地降低风险
A．ρ₄对应的资产组合能最有效地降低风险
A．p₄对应的资产组合能最有效地降低风险
B．ρ₄<ρ₃<ρ₂<ρ₁
B．ρ₄<ρ₃<ρ₂<ρ₁
B．p₄<p₃<p₂<p₁
C．ρ₁对应的资产组合不可能降低风险
C．ρ₁对应的资产组合不可能降低风险
C．p₁对应的资产组合不可能降低风险
D．ρ₁表示组成组合的两个资产不相关
D．ρ₁表示组成组合的两个资产不相关
D．p₁表示组成组合的两个资产不相关

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p1表示组成组合的两个资产完全正相关，完全正相关的资产组成的组合无法分散风险。

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1由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。

A．逐渐增大
A．连续A和B的直线或任一直线上
A．连续A和B的直线或任一直线上
A．连续A和B的直线或任一曲线上
A．连续A和B的直线或任一曲线上
B．逐渐减小
B．连续A和B的直线或某一曲线上
B．连续A和B的直线或某一曲线上
B．连续A和B的直线或某一曲线上
B．连续A和B的直线或某一曲线上
C．不变
C．连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间
C．连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间
C．连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间
C．连续A和B的直线或者曲线上并介于A、B之问
D．不确定
D．A和B的结合线的延长线上
D．A和B的结合线的延长线上
D．A和B的结合线的延长线上

D．A和B的结合线的延长线上

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2按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上?（　　）

资产组合期望收益率(％)
标准差(％)

W
9
21

X
5
7

Y
15
36

Z
12
15

A．只有资产组合W不会落在有效边界上
A．只有资产组合W不会落在有效边界上
B．只有资产组合X不会落在有效边界上
B．只有资产组合X不会落在有效边界上
C．只有资产组合Y不会落在有效边界上
C．只有资产组合Y不会落在有效边界上
D．只有资产组合Z不会落在有效边界上
D．只有资产组合Z不会落在有效边界上

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3根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

A．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C．甲的最优证券组合比乙的好
D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

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资产组合	期望收益率(％)	标准差(％)
W	9	21
X	5	7
Y	15	36
Z	12	15