- 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（ ）。
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- 2016-07-24
- 证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。
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- 2016-07-24
- 在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为
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- 2016-07-24
- 关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（
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- 2016-07-24
- 如果将卢为Ⅰ 15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（ ）。
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- 2016-07-24
- 一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（ ）。
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- 2016-07-24
- 下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（ ）。
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- 2016-07-24
- 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合
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- 2016-07-24
- 根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E(r)和风险系数卢之间呈线性关系
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- 2016-07-24
- 关于证券市场线，下列说法错误的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
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- 2016-07-24
- 资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（ ）。
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- 2016-07-24
- 证券市场线描述的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 反映任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
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- 2016-07-24
- 当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。
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- 2016-07-24
- 资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据（ ）选择证券。
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- 2016-07-24
- 下列关于期初年金现值系数公式的表达，错误的是（ ）。
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- 2016-07-24
- 吴女士希望8年后购置一套价值200万元的住房，10年后子女高等教育需要消费60万元，20年
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- 2016-07-24