一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（　　）。-考呗网

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单选题一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（　　）。

A．0.8
A．0.8
A．0．8
A．0．8
A．0．8
B．1
B．1
B．1
B．1
B．1
C．1.2
C．1.2
C．1 2
C．1 2
C．1 2
D．1.5
D．1.5
D．1 5
D．1 5

D．1 5

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卢是投资组合或单个证券风险相对于市场风险的测度，β>1说明投资组合或单个证券的风险比市场风险高，β<1说明比市场风险低。

你可能感兴趣的试题

1如果将卢为Ⅰ 15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　　）。

A．肯定将上升
A．肯定将上升
A．肯定将上升
B．肯定将下降
B．肯定将下降
B．肯定将下降
C．将无任何变化
C．将无任何变化
C．将无任何变化
D．可能上升也可能下降
D．可能上升也可能下降
D．可能上升也可能下降

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2关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。

A．预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
A．预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
A．预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
A．预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
B．无风险利率=预期收益率+某证券的卢值×市场风险溢价
C．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
C．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
C．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
C．市场风险溢价=无风险利率+某证券的卢值×预期收益率
D．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
D．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
D．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

D．预期收益率=无风险利率+某证券的卢值×市场风险溢价

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3在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ 1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ 2，那么投资者可以买进哪一个证券?（　　）

A．A证券
A．A证券
B．B证券
B．B证券
C．A证券或B证券
C．A证券或B证券
D．A证券和B证券
D．A证券和B证券

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