二、多项选择题(以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求。请将正确的选项填入括
号内。不选、错选、少选均不得分)
1．下列属于期权的价格组成部分的有( )。
A．内涵价值 B．时间价值 C．空间价值 D．额外价值
2．期权买方立即执行期权合约。如果获得的收益( )零，则期权的内涵价值等于零。A．大于 B．大于等于 C．小于 D．等于
3．下列关于内涵价值的计算，正确的是( )。
A．看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
B．看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
C．看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格
D．看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
4．依据内涵价值计算结果的不同，可将期权分为( )。
A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．定值期权
5．下列属于影响期权价格的因素的有( )。
A．期权的执行价格 B．标的资产价格C．期权的剩余期限 D．利率
6．下列属于影响股票期权价格的因素的有( )
A．期权的执行价格 B．标的资产价格C．期权的剩余期限 D．股票股息
7．无风险利率水平会影响期权的( )。
A．时间价值 B．空间价值 C．内涵价值 D．外延价值
三、判断题(正确的写A，错误的写B，不选、错选均不得分)
1．期权价格由内涵价值和外延价值组成。 ( )
2．期权的内涵价值也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获得的收益。 ( )
3．期权的内涵价值由期权合约的执行价格和标的资产价格的关系决定。 ( )
4．看涨期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。 ( )
5．实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。( )
6．看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于标的资产价格．称为深度实值期权。 ( )
7．内涵价值等于0的期权称为虚值期权。 ( )
8．虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。 ( )
9．看涨期权的执行价格远远高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远低于标的资产价格，称为深度虚值期权。 ( )
10．期权的时间价值又称外延价值，是内涵价值的相反数。 ( )
11．标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。 ( )
12．平值期权和虚值期权的时间价值大于等于零。 ( )
13．美式期权的时间价值总是小于等于零。 ( )
14．实值欧式看跌期权的时问价值可能小于0。 ( )
15．标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值不会小于0。( )
16．利率不能够影响期权的价值。 ( )
17．期权的执行价格与标的资产价格之间的相对差额，不仅决定内涵价值，而且影响时间价值。 ( )
18．执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。 ( )
19．对于虚值和平值期权。标的资产价格以及执行价格的高低不影响期权的内涵价值，但会影响时间价值。 ( )
20．一般来说，执行价格与标的资产的价格相对差额越大，期权的时间价值越大。 ( )
21．当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时问价值将趋于0。 ( )
22．对于时间价值趋于0或等于0的深度实值期权，期权的价格接近或等于内涵价值，期权价格的变化与内涵价值的变动趋于一致。 ( )
23．虚值期权的内涵价值等于0，期权的价格等于时间价值。 ( )
24．标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。 ( )
25．在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。 ( )
26．欧式期权和美式期权相同，期权有效期越长，期权价值越大。 ( )
27．欧式看涨期权和看跌期权的的价格与期限的长短无关。 ( )
28．标的资产不支付收益时，剩余期限越长，欧式看涨期权的价格也应该越低。 ( )
四、综合题(以下备选项中有一项或多项符合题目要求，请将正确的选项填入括号内，不选、错选、少选均不得分)
下列期权中，时间价值最大的是( )。
A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为8的看跌期权价格为2，标的资产价格为8
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