兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年7月8日更新)（最新发布）(26)

注：因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外因素，致使本基金投资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例，本基金管理人已在法规规定的时间内调整合规。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,697,988.23 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,697,988.23 0.07

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序 占基金资

号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比

例（％）

1 128022 众信转债 123,154 12,888,066.10 0.07

2 128098 康弘转债 6,329 809,922.13 0.00

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

12、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 2,874,582.39

2 应收证券清算款 161,267,141.11

3 应收股利 -

4 应收利息 676,562.36

5 应收申购款 117,751,529.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 282,569,814.90

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 128022 众信转债 12,888,066.10 0.07

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 流通受限部分 占基金资 流通受限情况说

号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 明

(元) 例（%）

1 002352 顺丰控股 346,605,100.00 1.85 流通受限

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2005年11月3日，基金业绩截止日2020年3月31日。

本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率①

② 率③ 准差④

2020 年第 1 季度 2.19% 1.73% -3.24% 0.93% 5.43% 0.80%

2019 年度 42.69% 1.11% 19.53% 0.61% 23.16% 0.50%

2018 年度 -17.64% 1.23% -9.74% 0.66% -7.90% 0.57%

2017 年度 25.29% 0.66% 9.60% 0.32% 15.69% 0.34%

2016 年度 -1.78% 0.99% -4.12% 0.71% 2.34% 0.28%

2015 年度 43.07% 1.60% 7.67% 1.22% 35.40% 0.38%

2014 年度 36.41% 0.91% 25.87% 0.59% 10.54% 0.32%

2013 年度 8.00% 1.03% -1.76% 0.69% 9.76% 0.34%

2012 年度 5.47% 0.87% 5.62% 0.62% -0.15% 0.25%

2011 年度 -18.15% 0.90% -11.60% 0.65% -6.55% 0.25%

2010 年度 -2.77% 1.15% -3.78% 0.78% 1.01% 0.37%

自基金合同成立起 1456.74

至 2020 年 3 月 31 日1660.47% 1.22% 203.73% 0.86% 0.36%

%

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指运用基金募集资金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，包括有价证券、银行存款本息、应收款项以及待摊费用等。

（三）基金财产的账户