兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年7月8日更新)（最新发布）(25)

由 FOF 投资与金融工程部负责定期对基金投资组合进行投资绩效评估，研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失，并对基金业绩进行有效分解，以便能更好地评估资产配置、行业配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度。同时，FOF 投资与金融工程部还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价，在此基础上对基金经风险调整后的业绩进行评估。FOF 投资与金融工程部定期向投资决策委员会和基金经理提供绩效评估报告，以便及时调整基金投资组合。

（九） 基金的禁止行为

本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券，法律法规另有规定的除外；

6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，法律法规另有规定的除外；

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规另有规定的，从其规定。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

基金管理人将按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则：

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司或发债公司的经营管理；

2、有利于基金财产的安全与增值，有利于保护基金份额持有人的合法权益。 （十一）投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告，数据截至2020年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 16,292,297,522.79 86.83

其中：股票 16,292,297,522.79 86.83

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 13,697,988.23 0.07

其中：债券 13,697,988.23 0.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 2,175,059,378.38 11.59

合计

8 其他资产 282,569,814.90 1.51

9 合计 18,763,624,704.30 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 17,402,277.35 0.09

B 采矿业 1,174,947,065.52 6.28

C 制造业 7,285,388,735.89 38.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,889,067.00 0.05

E 建筑业 5,545,992.00 0.03

F 批发和零售业 2,405,335,194.27 12.87

G 交通运输、仓储和邮政业 1,068,238,617.84 5.71

H 住宿和餐饮业 15,990,904.50 0.09

I 信息传输、软件和信息技术服务业 135,283,591.58 0.72

J 金融业 1,453,601,032.62 7.78

K 房地产业 1,880,902,004.90 10.06

L 租赁和商务服务业 86,985,376.36 0.47

M 科学研究和技术服务业 11,170,889.60 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 492,428.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,899,018.00 0.01

Q 卫生和社会工作 89,347,702.22 0.48

R 文化、体育和娱乐业 648,773,225.14 3.47

S 综合 1,104,400.00 0.01

合计 16,292,297,522.79 87.15

3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 601933 永辉超市 191,139,520 1,957,268,684.80 10.47

2 601318 中国平安 20,186,199 1,396,279,384.83 7.47

3 600048 保利地产 90,772,585 1,349,788,338.95 7.22

4 601899 紫金矿业 315,324,608 1,163,547,803.52 6.22

5 002352 顺丰控股 22,512,013 1,045,379,794.12 5.59

6 600031 三一重工 55,473,857 959,697,726.10 5.13

7 600703 三安光电 45,241,602 866,376,678.30 4.63

8 002223 鱼跃医疗 20,677,098 750,165,115.44 4.01

9 000786 北新建材 29,981,640 707,566,704.00 3.78

10 300144 宋城演艺 24,413,018 609,837,189.64 3.26