2018银行从业中级《风险管理》模拟试题案例题（2）(2)

　　A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险

　　B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

　　C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

　　D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

　　【解析】B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。

　　(4)交易对手信用风险的来源包括(　　)。(多选题)

　　A.利率掉期

　　B.CDS

　　C.逆同购

　　D.证券借贷

　　E.即期外汇买卖

　　(5)下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是(　　)。(单选题)

　　A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

　　B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

　　C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

　　D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

　　案例题参考答案

　　(1)ACE(2)C(3)B(4)ABCD(5)D

　　三、案例题

　　2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

　　6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

　　5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

　　表6—1