2017年银行从业考试章节题《中级风险管理》:第一章 风险管理基础(3)

A．治理结构

B．内部控制

C．最低资本要求

D．市场约束

E．监管当局的监督检查

12．下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（　　）。

A．限额管理是管理贷款集中度的重要手段

B．经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

C．贷款转让可以实现信用风险转移

D．贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

E．资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

13．商业银行通常采用（　　）的方式来应对和吸收预期损失。

A．风险分散

B．风险转移

C．风险规避

D．冲减利润

E．提取损失准备金

14．下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（　　）。

A．不应集中于同一业务

B．不应集中于同一性质借款人

C．可以集中于同一个借款人

D．可以与其他商业银行组成银团贷款

E．应当使自己的授信对象多样化三、案例题

风险事件：

2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。

相关背景：

2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。

根据以上案例描述，回答下列5小题。

(1)乔恩?克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是（　　）。(单选题)

A．声誉风险

B．战略风险

C．信用风险

D．流动性风险

(2)全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（　　）。(单选题)

A．信用风险、市场风险、流动性风险

B．市场风险、流动性风险、法律风险

C．声誉风险、国别风险、市场风险

D．流动性风险、国别风险、声誉风险

(3)2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有（　　）。(多选题)

A．流动性风险

B．市场风险

C．信用风险

D．战略风险

E．声誉风险

(4)全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（　　）。(多选题)

A．流动性风险

B．市场风险

C．信用风险

D．战略风险

E．声誉风险

(5)根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（　　）。(单选题)

A．战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B．战略风险管理不需要配置资本

C．战略风险可能引发其他多种风险

D．战略风险管理短期内没有益处参考答案：

三、单选题

1A，2B，3C，4D，5D，

6D，7B，8B，9C

10B，11B，12C，13C，14A，15A

二、多选题

1ABCE，2BCDE，3BCE，4ADE，5BCDE，6ABCDE，7ABCDE，8BDE，9ACDE，10ABCD

三、案例题

（1）B（2）A（3）ABCE（4）AE（5）C