2017年初级银行从业《风险管理》机考押题及答案三（最新整理）(9)

15．ABC。【解析】营运能力指标包括总资产周转率、  流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。D、E两项属于盈利能力指标。
16．ABCD。【解析】行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。
17．ABCDE。【解析】题中选项均属于风险报告的职责。
18．ADE。【解析】总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法，即累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法。
19．ABD。【解析】根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，类别有：(1)主动超限。(2)被动超限。(3)非实质性超限。
20．DE。【解析】市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括但不限于：(1)反映专门市场风险因素或类型的报告。(2)反映市场风险计量与管理流程专项环节的报告。(3)反映具体业务组合风险状况的报告。(4)反映市场风险管理专门问题的报告。(5)董事会、高级管理层及其委员会确定的报告。
21．CDE。【解析】一般来说，市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。
22．ABC。【解析】自评工作要坚持下列原则：(1)全面性。(2)及时性。(3)客观性。(4)前瞻性。(5)重要性。
23．ACE。【解析】法人信贷业务操作风险的成因包括：(1)片面追求贷款规模和市场份额。(2)信贷制度不完善，缺乏监督制约机制。(3)信贷操作不规范，依法管贷意识不强。(4)社会缺乏良好的信贷文化和信用环境。(5)客户监管难度加大，信息技术手段不健全。
24．ABCDE。【解析】题中选项均属于代理业务操作风险控制措施。
25．ABD。【解析】在业务外包管理活动中，高级管理层管理的内容包括：(1)负责制定外包战略发展规划。(2)制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。(3)确定外包业务的范围及相关安排。(4)确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督。
26．ABCE。【解析】商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商承诺以下事项：(1)定期通报外包活动的有关事项。(2)及时通报外包活动的突发性事件。(3)配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查。(4)保障客户信息的安全性，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，商业银行有权随时终止外包合同。(5)不得以商业银行的名义开展活动。
27．DE。【解析】商业银行应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确以下事项：(1)服务提供商分包的规则。(2)分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与商业银行确定的外包合同或协议中的相关条款。(3)主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责。(4)不得将外包活动的主要业务分包。
28．ACDE。【解析】商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。
29．CD。【解析】商业银行的存贷比等于各项货款余额与存款余额的比值。其中，各项存款包括企业存款、私营及个体存款、事业单位存款、机关团体部队存款、居民储蓄存款、保险公司存放、2009年1月1日前签署的邮政储蓄协议存款、住房公积金机构存款、保证金存款、应解汇款及临时存款等。各项贷款包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、从非金融机构买入返售资产、透支、各项垫款等。
30．ACE。【解析】期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。这个假设与银行持续经营假设有较大出入。另一个缺点是它不能对银行的借款能力进行评估。对于那些在短期资金市场经营的货币中心银行而言，其流动性的一个主要方面表现在从市场筹集新资金的能力。
31．BCE。【解析】流动性风险限额起着三个作用，即控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。
32．ABCDE。【解析】新闻平台收集到的信息包括货币供应增加或紧缩、利率大幅变化、汇率大幅变化、国内通胀率、GDP增长率、消费信心指数、贸易差额、短期资本流人、股市价格指数波动、某一国家零售营业额、政局稳定性和政治民主性、经济计划的成效、政治恐怖主义、官僚主义等。
33．ABCDE。【解析】题中选项均属于声誉风险管理活动中董事会和高级管理层的责任。
34．ABDE。【解析】有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。
35．ACE。【解析】商业银行应根据新产品／新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。
36．ABCDE。【解析】《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动那罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
37．ACDE。【解析】风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
38．ABCDE。【解析】银行机构市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则。
39．BCD。【解析】银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，原则是：侧重披露总量指标，谨慎披露结构指标和暂不披露机密指标。
40．ABCD。【解析】银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度，有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理，提高银行治理水平和风险控钊意识。
三、判断题
1．A。【解析】风险规避策略规定的原则是。没有风险就没有收益。。即在规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。
2．B。【解析】商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的。都必须通过系统化的方法来管理，因为几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。
3．A。【解析】风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。其中，还包括风险偏好声明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责。
4．B。【解析】从各类限额的关系看，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。
5．B。【解析】贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。
6．A。【解析】根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良货款)。
7．A。【解析】按照阶段划分，风险处置可以划分为全面性处置与预控性处置。
8．A。【解析】商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。
9．A。【解析】VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。