2017年初级银行从业《风险管理》机考押题及答案二（最新整理）(10)

16．ABC。【解析】实力类指标包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。
17．ABC。【解析】选项A、B、C属于商业银行应报告的重大信贷风险事项，选项D属于应报告的重大市场风险事项，选项E属于应报告的重大突发性事件。
18．ACDE。【解析】市场风险管理政策应当与银行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合中国银行业监督管理委员会关于市场风险管理的有关要求。
19．CE。【解析】银行的交易性外汇风险主要来自两方面：(I)为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸。(2)银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
20．ABC。【解析】风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。
21．ABCD。【解析】市场风险计量管理报告综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议，其内容包括但不限于：(1)按业务、部门、地区和风险类别分别统计/计量的市场风险头寸。(2)金融市场业务的盈亏情况。(3)交易账户风险价值与返检检验。(4)压力测试开展情况。(5)限额执行情况。(6)全行汇率风险分析。(7)银行账户利率风险分析。(8)市场风险管理建议等。
22．ABCDE。【解析】除选项描述的五项外，资金业务前台交易的操作风险还包括：(1)交易定价模型或定价机制错误。(2)陷入外部交易陷阱或在交易中被哄抬成为交易受害者等。
23．ABCD。【解析】代理业务的风险类别包括：(1)人员因素。(2)内部流程。(3)系统缺陷。(4)外部事件。
24．ABCDE。【解析】服务提供商包括独立第三方，商业银行母公司或其所属集团设立子公司、关联公司或附属机构。
25．ABCDE。【解析】商业银行在进行外包活动时应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括：(1)管理能力和行业地位。(2)财务稳健性。(3)经营声誉和企业文化。(4)技术实力和服务质量。(5)突发事件应对能力。(6)对银行业的熟悉程度。(7)对其他商业银行提供服务的情况。(8)商业银行认为重要的其他事项。(9)外包活动涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查。
26．ABCD。【解析】信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
27．ABCDE。【解析】在商业银行信息科技治理中，信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行信息科技预算和支出、信息科技策略、标准和流程、信息科技内部控制、专业化研发、信息科技项目发起和管理、信息系统和信息科技基础设施的运行、维护和升级、信息安全管理、灾难恢复计划、信息科技外包和信息系统退出等职责。
28．ABCD。【解析】商业银行业务连续性管理应符合以下要求：(1)评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响。(2)采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响。(3)建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划。(4)业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认。
29．ABDE。【解析】实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生以下积极作用：(1)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的。(2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系。(3)避免银行资产廉价出售，损害股东利益。(4)降低银行借人资金时所需支付的风险溢价。
30．ABCE。【解析】合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。
31．ABC。【解析】一家股份制银行的流动性储备分为以下三级：(1)一级流动性储备。(2)二级流动性储备。(3)三级流动性储备。
32．ABCDE。【解析】外部评级机构数据的收集主要可以来源于国际国别风险指南、穆迪投资者服务公司、标准普尔信用评级集团、经济学家情报中心、欧洲货币等。
33．ABDE。【解析】有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。
34．ABCDE。【解析】建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括：(1)招募和保留最佳雇员。(2)确保产品和服务的溢价水平。(3)减少进入新市场的阻碍。(4)维持客户和供应商的忠诚度。(5)创造有利的资金使用环境。(6)增进和投资者的关系。(7)强化自身的可信度和利益持有者的信心。(8)吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力。(9)最大限度地减少诉讼威胁和监管要求。
35．ABDE。【解析】对于推出的新产品／业务，商业银行应对新产品／业务开展及风险管理情况不定期开展评价，评价内容可包括业务部门新产品／业务交易信息、业务运作和效益、限额执行情况，以及风险管理措施落实情况等。
36．ABCE。【解析】《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。
37．ABCDE。【解析】银行监管的非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用：(1)通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量。(2)非现场监管对现场检查的指导作用。(3)现场检查结果将提高非现场篮管的质量。(4)通过现场检查修正非现场篮管结果。(5)非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性。