一、从业资格

1.         下列可以在交易所上市交易的：ABC

A 记账式国债 B 封闭式基金 C 可转换债券 D 短期融资券

2.         可转债面值1000，转股价40，现价45，可转债市场价1100. 下列说法正确的是： BD
A转换贴水率2.27%
B转换平价 44
 C转换升水率2.22%
D转换价值1125

解析：转换比率=1000/40=25 平价=1100/25=44 转换价值=25*45=1125

贴水率=25/1125=2.22%

3.         判断：基金销售产品时，宣传页里面不能记载基金的以往业绩。

答案：错，可以。

《证券投资基金销售管理办法》（证监会令二00四年）

第十八条　基金管理人和基金代销机构的基金宣传推介材料，应当事先经基金管理人的督察长检查，出具合规意见书，并报中国证监会备案。

　　中国证监会自收到备案材料之日起二十个工作日内，依法进行审查，出具是否有异议的书面意见。

　　第十九条　基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符，不得有下列情形：

　　（一）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（二）预测该基金的证券投资业绩；

　　（三）违规承诺收益或者承担损失；

　　（四）诋毁其他基金管理人、基金托管人或基金代销机构，或者其他基金管理人募集或管理的基金；

　　（五）夸大或者片面宣传基金，违规使用安全、保证、承诺、保险、避险、有保障、高收益、无风险等可能使投资人认为没有风险的词语；

　　（六）登载单位或者个人的推荐性文字；

　　（七）中国证监会规定禁止的其他情形。

　　第二十条　基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，但基金合同生效不足六个月的除外。

　　基金宣传推介材料登载过往业绩，基金合同生效六个月以上但不满一年的，应当登载从合同生效之日起计算的业绩；基金合同生效一年以上但不满十年的，应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩，宣传推介材料公布日在下半年的，还应登载当年上半年度的业绩；基金合同生效十年以上的，应当登载最近十个完整会计年度的业绩。

　　第二十一条　基金宣传推介材料登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，应当遵守下列规定：

　　（一）按照有关法律、行政法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据；

　　（二）引用的统计数据和资料应当真实、准确，并注明出处，不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据；

　　（三）真实、准确、合理地表述基金业绩和基金管理人的管理水平；

　　基金业绩表现数据应当经基金托管人复核。

4、 某投资机构持有某股票风险组合500万元，贝塔值为1.5；为平衡该风险组合在现货市场上的可分散风险，该投资机构在股指期货市场上建仓，假设建仓时沪深300指数股指期货合约为2500点，则需要卖出10张股指期货合约。判断对错。

解析：沪深300股指期货合约乘数为300元/点，则2500点时每张期货合约价值为75万元，10张期货合约价值为750万元，股指期货为市场组合，贝塔值为1；刚好可以平衡该股票风险组合的可分散风险。（500*1.5=750万元）

5、 关于债券久期：BCD

A债券组合的久期是单个久期的加权平均数，权数为债券的比重；

B 久期对到期收益率的影响随着期限延长而递增；？？

C 久期与息票利率成反相关关系；

D久期反映在利率较小变动下久期与利率的直线变动关系。

【A权重为各期现金值在债券价格中所占的比重；

6、 关于债券价值：

A市场利率低于票面利率时，增加债券期限可以增加债券价值；

B 市场利率不变的情况下，债券价值随着时间逐步向票面价格趋近；

其余选项记不清了。

7、 T+1交收的产品：ACD[wangzzss1]

A  A股

B  B股

C  债券

D  基金

E  权证