2017证券从业金融市场基础知识第六章核心考点特训

2017证券从业《金融市场基础知识》第六章“金融风险管理”核心考点训练营

第一节 风险概述

1、银行面临的信用风险可能存在于（　　）中。

I 贷款业务 

II 债券投资业务

III 票据买卖业务

IV 承兑业务 

A．II、III、IV

B．I、II、III、IV

C．I、III、IV

D．II、III 

参考答案：B

参考解析：银行面临的主要风险就是借款人不能履约的风险，即信用风险。这些风险不仅存在于贷款业务中，也存在于其他债券投资、票据买卖、担保、承兑等业务中。 考点：系统风险与非系统风险的概念。  

2、监事应当对公司（　　）履行信息披露职责的行为进行监督。 

I 董事 

II 监事 

III 高级管理人员 

IV 公关人员 

A．I、III

B．I、IV

C．II、IV

D．I、II、III 

参考答案：A

参考解析： 考察信息披露事务管理。 考点：我国金融市场“一行三会”的监管架构。  

3、金融风险的特征包括（　　）。

I 隐蔽性

II 扩散性

III 可管理性

IV 周期性 

A．I、II、III

B．I、II、III、IV

C．II、IV

D．III、IV 

参考答案：B

参考解析： 金融风险的特征包括隐蔽性、扩散性、加速性、不确定性、可管理性和周期性。考点：风险的概念与特征。

第二节 风险管理

1、金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行（），并在此基础上有效地控制与处置金融风险，用最低成本，即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。

I 识别

II 衡量

III 分析

IV 管理 

A．I 、II、III

B．II、III、IV

C．I、II、III、IV

D．I、III、IV 

参考答案：A

参考解析： 金融风险管理是指金融企业在筹集和经营资金的过程中，对金融风险进行识别、衡量和分析，并在此基础上有效地控制与处置金融风险，用最低成本，即用最经济合理的方法来实现最大安全保障的科学管理方法。考点：风险管理的概念。

2、风险报告应具备的要求有（　　）。 

I 输入的数据必须准确有效

II 应具有实效性

III 对不同的部门提供不同的报告

IV 应具有普遍性 

A．I、II、III

B．I、II、IV

C．II、III、IV

D．I、II、III、IV 

参考答案：A

参考解析： 风险报告应具备以下几方面的要求：（1）输入的数据必须准确有效，必须经过复查和校对来源于多个渠道的数据才能确定。（2）应具有实效性，风险信息的收集和处理必须高效准确。（3）对不同的部门提供不同的报告。考点：风险管理的过程。

3、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（　　），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 

A．1

B．1．5

C．2

D．2．5 

参考答案：A

参考解析： 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。考点：风险分散的概念。