2016年证券投资顾问胜任能力《证券投资顾问业务》押题试卷(1)

单选题40个，组合型选择题80个，部分试题及答案预览如下：

　　一、选择题(以下备选项中只有一项符合题目要求)

　　[第1题]证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到(　　)。

　　A.确定投资目标和可投资资金的数量

　　B.确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例

　　C.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析

　　D.投资组合的修正和业绩评估

　　[参考答案]B

　　[第2题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括(　　)。

　　A.方差—协方差法

　　B.历史模拟法

　　C.情景分析法

　　D.蒙特卡洛模拟法

　　[参考答案]C

　　[第3题]下列(　　)可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

　　A.现金流分析

　　B.久期分析法

　　C.缺口分析法

　　D.情景分析

　　[参考答案]D

　　[第4题](　　)财政政策将使过热的经济受到控制，证券市场将走弱。

　　A.紧的

　　B.松的

　　C.中性

　　D.弹性

　　[参考答案]A

　　[第5题]股票是一种资本证券，它属于(　　)。

　　A.实物资本

　　B.真实资本

　　C.虚拟资本

　　D.风险资本

　　[参考答案]C

　　[第6题]下列系数间关系错误的是(　　)。

　　A.复利终值系数=1/复利现值系数

　　B.复利现值系数=1/年金现值系数

　　C.年金终值系数=年金现值系数×复利终值系数

　　D.年金现值系数=年金终值系数×复利现值系数

　　[参考答案]B

　　[第7题]从统计量出发，对总体某些特性的“假设”作出拒绝或接受的判断的过程称为(　　)。

　　A.参数估计

　　B.统计推断

　　C.区间估计

　　D.假设检验

　　[参考答案]D

　　[第8题]某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性(　　)。

　　A.减弱

　　B.不变

　　C.无法判断

　　D.增强

　　[参考答案]D

　　参考解析：

　　[第9题]反映财务弹性的指标是(　　)。

　　A.全部资产现金回收率

　　B.现金股利保障倍数

　　C.现金流动负债比

　　D.现金到期债务比

　　[参考答案]B

　　[第10题]陈小姐将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10%，项目投资期限为3年，每年支付一次利息，假设该投资人将每年获得的利息继续投资，则该投资人三年投资期满将获得的本利和为(　　)元。

　　A.13310

　　B.13000

　　C.13210

　　D.13500

　　[参考答案]A

二、组合型选择题(以下备选项中只有一项最符合题目要求)

　　[第41题]对公司成长性进行分析，其内容应该包括(　　)。

　　Ⅰ 公司产品市场前景的预测Ⅱ 公司财务指标的纵向比较

　　Ⅲ 引发公司规模变动的原因Ⅳ 公司财务指标的横向比较

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]D

　　[第42题]关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有(　　)。

　　Ⅰ 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　Ⅱ 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　Ⅲ 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　Ⅳ 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]A

　　[第43题]金融期货主要包括(　　)。

　　Ⅰ 货币期货Ⅱ 利率期货Ⅲ 股票期货Ⅳ 股票指数期货

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅲ

　　[参考答案]D

　　[第44题]我国的企业债券和公司债券在以下哪些方面有所不同?(　　)

　　Ⅰ 发行方式以及发行的审核方式不同Ⅱ 担保要求不同

　　Ⅲ 发行主体的范围不同Ⅳ 发行定价方式不同

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]D

　　[第45题]套利定价模型在实践中的应用一般包括(　　)。

　　Ⅰ 检验资本市场线的有效性

　　Ⅱ 分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素

　　Ⅲ 检验证券市场线的有效性

　　Ⅳ 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

　　A.Ⅰ、Ⅳ

　　B.Ⅱ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]B

　　[第46题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率(　　)。

　　Ⅰ 应与市场预期收益率相同Ⅱ 可被用作资产估值

　　Ⅲ 可被视为必要收益率Ⅳ 与无风险利率无关

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]B

　　[第47题]在消费管理中需要注意的几个方面内容包括(　　)。

　　Ⅰ 即期消费和远期消费Ⅱ 住房、汽车等大额消费

　　Ⅲ 孩子的消费Ⅳ 保险消费

　　A.Ⅰ、Ⅲ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]D

　　[第48题]上市公司配股增资后，下列各项中上升的财务指标有(　　)。

　　Ⅰ 总股本Ⅱ 流通股本Ⅲ 资产负债率Ⅳ 产权比率

　　A.Ⅰ、Ⅱ

　　B.Ⅰ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ

　　D.Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]A

　　[第49题]下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有(　　)。

　　Ⅰ 可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

　　Ⅱ 可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

　　Ⅲ 压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

　　Ⅳ 在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]C

　　[第50题]在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有(　　)。

　　Ⅰ 建立数据库，平时多注意收集和积累

　　Ⅱ 和客户交谈

　　Ⅲ 采用数据调查表

　　Ⅳ 收集政府部门公布的信息

　　A.Ⅱ、Ⅲ

　　B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　C.Ⅰ、Ⅳ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　[参考答案]A