南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要（最新发布）(16)

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

无。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

10.3 本期国债期货投资评价

无。

11 投资组合报告附注

11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除光大银行（证券代码 601818）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.光大银行（证券代码 601818）

2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会认定中国光大银行股份有限公司存

在以下违法情况：（一）授信审批不审慎；（二）为还款来源不清晰的项目办理业务；（三）总行对分支机构管控不力承担管理责任，决定对其罚款合计 180 万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 65,919.62

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 232,761.91

5 应收申购款 44,210.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 342,891.79

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净

（元） 值比例（％）

1 132006 16 皖新 EB 5,345,000.00 4.89

2 132008 17 山高 EB 5,095,000.00 4.66

3 132007 16 凤凰 EB 5,030,000.00 4.60

4 132011 17 浙报 EB 4,830,000.00 4.42

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部 占基金资产 流通受限情

序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明

值（元） （%）

1 003816 中国广核 1,987,241.74 1.82 新股锁定期

§12 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④

率① 率标准差

② 率③

④

2018.1.29 -3.53% 0.26% -15.76% 0.75% 12.23% -0.49%

-

2018.12.3

1

2019.1.1- 37.45% 0.94% 25.72% 0.76% 11.73% 0.18%

2019.12.3

1

自基金成 32.60% 0.70% 5.91% 0.76% 26.69% -0.06%

立起至今

§13 基金的费用概览

13.1 与基金运作有关的费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金相关账户的开户及维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值