浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新（最新发布）(7)

本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高的投资收益。

6、中期票据投资策略

投资策略通过浦银安盛信用分析系统，遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据，兼顾流动性，以持有到期为主，波段操作结合的方式进行中期票居的投资。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率

本基金选择中证综合债指数收益率作为业绩比较基准的原因如下：

中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。

若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，适当调整或变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额（元） 占基金总资

号 产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,814,596,000.00 98.24

其中：债券 5,814,596,000.00 98.24

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 20,038.50 0.00

8 其他资产 104,240,620.89 1.76

9 合计 5,918,856,659.39 100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股

票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,814,596,000.00 116.20

其中：政策性金融债 5,814,596,000.00 116.20

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,814,596,000.00 116.20

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序 债券代码 债 券 名 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

号 称 值比例（％）

1 180313 18 进出 13 4,500,000 460,305,000.00 9.20

2 160206 16 国开 06 4,400,000 444,400,000.00 8.88

3 190305 19 进出 05 4,200,000 430,584,000.00 8.60

4 180208 18 国开 08 4,000,000 409,120,000.00 8.18

5 091918001 19 农发清 3,600,000 364,248,000.00 7.28

发 01

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

（十一）投资组合报告附注

11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调

查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超

出基金合同规定的备选股票库的情形。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 104,240,620.89

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 104,240,620.89

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

十二、基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）浦银普益 A 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较：

阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基 ①--③ ②--④

长率① 长率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

2018/11/8-2018/12/31 0.77% 0.04% 1.49% 0.05% -0.72% -0.01%

2019/1/1-2019/12/31 3.73% 0.04% 4.67% 0.05% -0.94% -0.01%

2020/1/1-2020/3/31 2.04% 0.07% 2.58% 0.10% -0.54% -0.03%

2018/11/8-2020/3/31 6.67% 0.05% 8.97% 0.06% -2.30% -0.01%

浦银普益 C 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基 ①--③ ②--④

长率① 长率标 基准收益 准收益率标

准差② 率③ 准差④

2018/11/8-2018/12/31 0.71% 0.04% 1.49% 0.05% -0.78% -0.01%

2019/1/1-2019/12/31 3.38% 0.04% 4.67% 0.05% -1.29% -0.01%

2020/1/1-2020/3/31 1.95% 0.07% 2.58% 0.10% -0.63% -0.03%

2018/11/8-2020/3/31 6.15% 0.05% 8.97% 0.06% -2.82% -0.01%

（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

浦银普益 A：

2018 年 11 月 8 日至 2020 年 3 月 31 日

浦银普益 C：

2018 年 11 月 8 日至 2020 年 3 月 31 日

十三、基金费用概览

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易及结算费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金开户费和银行账户维护费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值