初级银行从业资格考试《风险管理》精选题库（最新发布）(2)

第 38 题 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万;美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万;欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：(　)

A.150万

B.200万

C.210万

D.390万

【正确答案】： C

第 39 题 关于个人客户的历史数据的特点是： (　)。

A.数量少，缺乏规律性，稳定性

B.数量多，但是缺乏规律性

C.数量多，历史信息规律性强

D.以上都不是

【正确答案】： C

第 40 题 风险中性定价理论的核心思想是：(　　)

A.假定风险因素不影响定价

B.假设金融市场中每个参与者都是风险中立者

C.假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者

D.以上都不对

【正确答案】： B

二、在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

第 41 题 蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：(　)。

A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险

B.计算量大，准确性的提高速度慢

C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果

D.计算的VaR准确性较差

E.仍然没有考虑到厚尾现象

【正确答案】： A,C

第 42 题 商业银行操作风险的评估要素包括哪几个方面? (　　)

A.内部操作风险损失数据

B.相关的外部数据

C.商业银行的业务环境

D.商业银行的内部控制因素

E.同业竞争者的损失情况

【正确答案】： A,C

第 43 题 银行监管的必要性原理可以概括为(　)。

A.公共性质论

B.利益冲突论

C.债券保护论

D.行风险论

E.适度竞争论

【正确答案】： A,C,E

第 44 题 市场风险内部模型法的局限性在于：(　)

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间

C.通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险

D.开发内部模型成本太高

E.内部模型计算太繁琐，容易出错

【正确答案】： A,C

第 45 题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：(　　)。

A.商业银行一揽子保险

B.商业综合责任保险

C.未授权交易保险

D.存款保险

E.错误与遗漏保险

【正确答案】： A,C

第 46 题 商业银行流动性和盈利性的关系是：(　　)

A.商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的

B.商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标

C.商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点

D.商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平

E.商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性

【正确答案】： A,C,D,E

第 47 题 商业银行所面临的市场风险主要包括(　　)

A.股票风险

B.汇率风险

C.违约风险

D.利率风险

E.商品风险

【正确答案】： A,B,D,E

第 48 题 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有(　　)

A.传统方法

B.评级方法

C.信用评分方法

D.统计模型

E.黑色预警法

【正确答案】： A,B,C,D

第 49 题 区域风险预警主要包括哪几种情况(　　)

A.有关区域经济的政策法规发生重大变化

B.区域经营环境出现恶化

C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素

D.国家有关产业政策发生变化

E.产品出口的国家的贸易限制政策

【正确答案】： A,B,C

第 50 题 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括(　　)

A.个人因素

B.资金用途因素

C.还款来源因素

D.保障因素

E.企业前景因素

【正确答案】： A,B,C,D,E

第 51 题 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征(　)。

A.全面性

B.相关性

C.及时性

D.可靠性

E.可比性

【正确答案】： A,C,E

第 52 题 以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标?(　　)

A.现金头寸指标

B.速动比率

C.核心存款比例

D.贷款总额与总资产比率

E.贷款总额与核心存款比率

【正确答案】： A,D

第 53 题 以下属于金融衍生品的是：(　　)

A.即期金融产品

B.金融期货

C.期权

D.远期利率协议

E.货币互换

【正确答案】： B,D

第 54 题 以下属于国内商业银行流动性资产的是：(　　)

A.库存现金

B.超额准备金

C.一个月内到期的正常类贷款

D.一个月内到期的债权

E.长期公司债

【正确答案】： A,C

第 55 题 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：(　)。

A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化

B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限

C.无法全面的反映借款人的信用状况

D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值

E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

【正确答案】： A,D

第 56 题 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括：(　)

A.资本充足性

B.资产质量

C.管理水平

D.盈利水平

E.流动性

【正确答案】： A,C,E

第 57 题 商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?(　)

A.保证人的资格

B.保证人的财务实力

C.保证人的意愿

D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系

E.保证的法律责任

【正确答案】： A,C,E

第 58 题 财务比率主要分为哪几类(　　)

A.盈利能力比率

B.负债比重比率

C.效率比率

D.杠杆比率

E.流动比率

【正确答案】： A,C,D,E

第 59 题 按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有(　　)

A.正常贷款

B.关注贷款

C.次级贷款

D.可以贷款

E.损失贷款

【正确答案】： C,D,E

第 60 题 商业银行风险管理流程包括(　　)。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险对冲

【正确答案】： A,B,C,D

第 61 题 下列关于收益-风险的说法正确的有：(　　)

A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系

B.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益

C.在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险

D.理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合

E.经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上

【正确答案】： A,B,C,D

第 62 题 商业银行贷款担保的主要方式有：(　)。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

E.定金

【正确答案】： A,B,C

第 63 题 目前为止已开发出的金融期货包括：(　)

A.利率期货

B.货币期货

C.股票指数期货

D.商品期货

E.汇率期货

【正确答案】： A,C

第 64 题 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?(　　)

A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等。

B.表外业务的地区结构分析

C.表外业务垫款成因分析

D.表外业务垫款变化趋势的预测

【正确答案】： A,C

第 65 题 商业银行流动风险的主要成因包括：(　　)

A.资产负债的期限结构不匹配

B.资产负债的币种结构不匹配

C.资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化

D.管理层决策失误

E.国家宏观调控政策

【正确答案】： A,B,C

三、请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

第 66 题 随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述，相关系数既可以描述变量间的线性相关关系，也可以描述非线性相关关系。(　　)

【正确答案】： ×

第 67 题 一般来说，进行VA建模时，非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险(　　)

【正确答案】： √

第 68 题 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。(　　)

【正确答案】： ×

第 69 题 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。(　　)

【正确答案】： ×