2017年10月银行从业资格考试风险管理冲刺押题（完整版）(3)

　　确定性事件是指在相同的条件下，重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

　　14、 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是(　　)。

　　A、10% B、10.5% C、13% D、9.5%

　　标准答案： d

　　解　　析：5%×300/600+15%×200/600+12%×100/600=9.5%

　　15、下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。

　　A、治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督

　　B、公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇

　　C、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿

　　D、治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

　　【答案与解析】正确答案：A

　　A中错误很明显，经理是没有战略性指导和监督权限的，应为确保董事会的指导和监督。

　　16、下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

　　A、相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

　　B、资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

　　C、资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

　　D、百分比收益率衡量了绝对收益

　　【答案与解析】正确答案：B

　　A中要解释的是相对收益的概念，但是最后出现了“绝对量”，显然错误，A中应为绝对收益。相对收益是有一个参考基准，通常是基于期初的投资额对期末的投 资成果进行度量。C略加考虑就可知道，多个时期的百分比相加很可能就超出了l00%，这就没有百分比收益率的意义了，多个时期的百分比收益率也应按照期初 和期末的价格来计算。D显然，铯对收益不会用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相对收益。B是正确的，考生通过与百分比收益率的对比加深记忆。

　　17、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示、

　　1 概率 0、05 0、20 0、15 0、25 0、35

　　1 收益率 50% 15% 一l0% 一25% 40%

　　则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。

　　A、18、25% B、27、25% C、11、25%D、11、75%

　　【答案与解析】正确答案：D

　　预期收益率是先将每种情况下收益率乘以对应概率，然后加总，即E(R)=0•05×50%+0、20×15%+0、15 X(一10%)+0、25×(一25%)+0、35 X40%=1 1、75%。

　　18、下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。

　　A、商业银行管理战略分为战略目标和买现路径

　　B、战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等

　　C、战略目标决定了实现路径

　　D、各家商业银行的战略目标应当是一致的

　　【答案与解析】正确答案：D

　　统观选项后，D有最明显的错误，在现实中，各家商业银行的战略目标都是根据自身的情况来确定的，不一定是一致的。

　　19、正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为( )。

　　A、68% B、95% C、32%D、50%

　　【答案与解析】正确答案：B

　　关于这个知识点，考生只需记住：1-68%，2-95%，3-99%。即以68%的概率落在(均值-1×标准差，均值+1×标准差)这个区间内;以95%的概率落在(均值-2×标准差，均值+2×标准差)这个区间内，依次类推。如果担心记混乱顺序考生只需要先记住l68这个最常见的声讯台号码即可，即1倍标准差范围内的概率是68%，然后后面的两个倍数和概率就可排序记住了。

　　20、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

　　A、资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B、负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调

　　D、全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　【答案与解析】正确答案：B