初级银行《法律法规与综合能力》考点精析第十四章：风险管理(3)

    (2)汇率风险，指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险。根据产生的原因，汇率风险可分为：
  ①外汇交易风险。  ②外汇结构性风险。  (3)股票价格风险，指由于商业银行持有的股票价格发生不利
变动而给商业银行带来损失的风险。
    (4)商品价格风险，指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
    二、市场风险的管控手段
    商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。
    1．限额管理
    常用的市场风险限额包括：
    (1)交易限额，指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。
    (2)风险限额，指对采用一定的计量方法获得的市场风险规模设置限额。
    (3)止损限额，指所允许的最大损失额。止损限额具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。
  2．风险对冲
  市场风险对冲指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
考点5操作风险管理  
一、 操作风险的分类  
根据操作风险引起原因的不同，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。  
二、操作风险的管控手段
  1．操作风险管理工具
操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据库(IJD)等。
  2．业务连续性管理
  业务连续性管理指为有效应对突发事件导致的重要业务运营中断，建设应急响应、恢复机制和管理能力框架，保障重要业务持续运营的一整套管理过程，包括组织架构、策略、预案体系、资源保障、演练和应急处置等。
考点6流动性风险管理

要点	内容
流动性风险   的分类	银行的流动性集中反映了其资产负债的均衡情况，主要体现在 市场流动性风险和融资流动性风险。 (1)市场流动性风险，指由于市场深度不足或市场动荡，商业 银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映 了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。 (2)融资流动性风险，指商业银行在不影响日常经营或财务状 况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业 银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力
流动性风险   的管控手段	流动性风险是一类比较特别的风险，当银行发生流动性危机事 件时，即使银行具有较为充足的资本，仍然有可能因为流动性 问题而破产。在解决流动性问题时，更需要的是现金流入，而 银行获取资金的能力取决于银行总体的资产负债情况、银行在 市场中的头寸和市场环境。因此，从银行业目前的普遍做法来 看，较少对流动性风险计提资本要求，而更多的是要求银行具 备完善的流动性管理体系和措施。   具体的管控手段有： (1)现金流量管理。 (2)限额管理。 (3)融资管理。 (4)压力测试。 (5)应急计划