全真模拟题1
一、单项选择题(共30题，每小题1分，共30分)以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.现金为王，成为投资的首选的阶段是( )。
A.衰退阶段
B.复苏阶段
C.过热阶段
D.滞胀阶段
2.为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著，应该采用( )。
A.T检验
B.01S
C.逐个计算相关系数
D.F检验
3.在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从( )的区域，我们称这两个变量具
有正相关关系。
A.左下角到右上角
B.左下角到右下角
C.左上角到右上角
D.左上角到右下角
4.在特定的经济增长阶段，如何选准资产是投资界追求的目标，经过多年实践，美林证券提出了一种根据成熟市场的经济周期进行资产配置的投资方法，市场上称之为( )。
A.波浪理论
B.美林投资时钟理论
C.道氏理论
D.江恩理论
美林投资时钟理论形象地用时钟来描绘经济周期周而复始的四个阶段：衰退、复苏、过热、滞涨，然后找到在各个阶段中表现相对优良的资产类。当经济周期开始如时钟般转动时，所对应的理想资产类也开始跟随转换。
5.投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么以下恰当的交易策略为( )。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.卖出看跌期权
D.各兑开仓
6.某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为( )。
A.3068.3
B.3067
C.3068
D.3065
7.回归系数检验是指( )。
A.F检验
B.单位根检验
C.T检验
D.格兰杰检验
8.2015年11月，某公司将白糖成本核算后认为期货价格在4700元／吨左右卖出就非常划算，因此该公司在郑州商品交易所对白糖进行了一定量的卖期保值。该企业只要有合适的利润就开始卖期保值，越涨越卖。结果，该公司在SR109合约卖出3000手，均价为5000元／吨(当时保证金为1500万元，以10％计算)，当涨到5300元／吨以上时，该公司就不敢再卖了，因为浮动亏损天天增加。该案例说明了( )。
A.该公司监控管理机制被架空
B.该公司在参与套期保值的时候，纯粹按期现之间的价差来操作，仅仅教条式运用，不结合企业自身情况，没有达到预期保值效果
C.该公司只按现货思路入市
D.该公司作为套期保值者，实现了保值效果
9.下列关于逐步回归法说法错误的是( )。
A.逐步回归法先对单个解释变量进行回归，再逐步增加变量个数
B.有可能会剔除掉重要的解释变量从而导致模型产生设定偏误
C.如果新引入变量未能明显改进拟合优度值，则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性
D.如果新引入变量后F检验显著，则说明新引入的变量与其他变量之问存在共线性
10.技术分析的基础是( )。
A.价格以趋势方式演变
B.市场行为涵盖一切信息
C.历史会重演
D.市场是弱势有效的市场
11.当价格从SAR曲线下方向上突破SAR曲线时，预示着上涨行情即将开始，投资者应该( )。
A.持仓观望
B.卖出减仓
C.逢低加仓
D.买入建仓
12.以Y表示实际观测值，Y^表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使( )最小。
A.
B.
C.
D.
13.在线性回归模型中，可决系数R2的取值范围是( )。
A.R2≤-1
B.R2≥1
C.0≤R2≤1
D.-1≤R2≤1
14.经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在( )。
A.多重共线性
B.异方差
C.自相关
D.正态性
15.根据线性回归模型的基本假定，随机误差项应是随机变量，且满足( )。
A.自相关性
B.异方差性
C.与被解释变量不相关
D.与解释变量不相关
16.CFTC持仓报告的长期跟踪显示，预测价格最好的是( )。
A.大型对冲机构
B.大型投机商
C.小型交易者
D.套期保值者
17.( )是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
A.备兑看涨期权策略
B.保护性看跌期权策略
C.保护性看涨期权策略
D.抛补式看涨期权策略
18.点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是( )。
A.在签订购销合同的时候并不确定价格，只确定升贴水，然后在约定的“点价期”内以期
货交易所某日的期货价格作为点价的基价，加上约定的升贴水作为最终的现货结算价格
B.卖方让买方拥有点价权，可以促进买方购货积极性，扩大销售规模
C.让渡点价权的一方，通常需要用期货来对冲其风险
D.点价交易让拥有点价权的一方在点了一次价格之后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃
19.( )是公开市场一级交易商或外汇市场做市商。
A.报价银行
B.中央银行
C.美联储
D.商业银行
20.持有成本理论是以( )为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。
A.融资利息
B.仓储费用
C.风险溢价
D.持有收益
21.( )在期货价格分析实践运用中是最为广泛的，也算最基础的分析方法。
A.德尔菲法
B.时间序列分析法
C.回归分析方法
D.组合模型分析法
22.以多元化发展为目标的扩张大多会采取( )的方式来进行。
A.购买资产
B.收购公司
C.收购股份
D.公司合并
23.反映企业一定期间生产经营成果的会计报表是( )。
A.资产负债表
B.利润表
C.利润分配表
D.现金流量表
24.( )期货的市场化程度相对于其他品种高，表现出较强的国际联动性。
A.小麦
B.玉米
C.早籼稻
D.黄大豆
25.我国的大豆主产区是( )。
A.四川
B.河南
C.浙江
D.黑龙江
26.抵补性点价策略的优点有( )。
A.风险损失完全控制在已知的范围之内
B.买入期权不存在追加保证金及被强平的风险
C.可以收取～定金额的权利金
D.当价格的发展对点价有利时，收益能够不断提升
27.采取基差交易的优点在于兼顾公平性和( )。
A.公正性
B.合理性
C.权威性
D.连续性
28.近几年来，贸易商大力倡导推行基差定价方式的主要原因是( )。
A.拥有定价的主动权和可选择权
B.增强企业参与国际市场的竞争能力
C.将货物价格波动风险转移给点价的一方
D.可以保证卖方获得合理销售利润
29.下列有关信用风险缓释工具说法错误的是( )。
A.信用风险缓释合约是指交易双方达成的约定在未来一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，并由信用保护卖方就约定的标的债务向信用保护买方提供信用风险保护的金融合约
B.信用风险缓释合约和信用风险缓释凭证的结构和交易相差较大。信用风险缓释凭证是典型的场外金融衍生工具，在银行间市场的交易商之问签订，适合于线性的银行间金融衍生品市场
的运行框架，它在交易和清算等方面与利率互换等场外金融衍生品相同
C.信用风险缓释凭证是我国首创的信用衍生工具，是指针对参考实体的参考债务，由参考实体之外的第三方机构创设的凭证
D.信用风险缓释凭证属于更加标准化的信用衍生品，可以在二级市场上流通
30.技术分析适用于( )的品种。
A.市场容量较大
B.市场容量很小
C.被操纵
D.市场化不充分
二、多项选择题(共20题，每小题1分，共20分)以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，多选、少选、错选均不得分。
1.英国莱克航空公司曾率先推出“低费用航空旅行”概念，并借入大量美元购买飞机，然而在20世纪80年代该公司不幸破产，其破产原因可能是( )。
A.英镑大幅贬值
B.美元大幅贬值
C.英镑大幅升值
D.美元大幅升值
2.导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括( )。
A.股票价格
B.利率
C.汇率
D.波动率
3.下列关于无套利定价理论的说法正确的有( )。
A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同
B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会
C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格
4.应对参数过拟合问题的办法不包括( )。
A.使用更长的历史数据进行回测
B.使用较短的历史数据进行回测
C.在策略设计的时候有意地增加参数数量
D.将历史数据分为样本内和样本外两部分进行测试
5.某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有( )。(不计手续费等费用)
A.基差从400元／吨变为350元／吨
B.基差从-400元／吨变为-600元／吨
C.基差从-200元／吨变为200元／吨
D.基差从-200元／吨变为-450元／吨
6.某投资者持有10个De1ta=0.6的看涨期权和8个De1ta=-0.5的看跌期权，若要实现De1ta中性以规避价格变动风险，则应进行的操作为( )。
A.卖出4个De1ta=-0.5的看跌期权
B.买入4个De1ta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个De1ta=0.5的看涨期权
7.下列关于股指期货在战略性资产配置中的应用的描述，正确的有( )。
A.在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买入股指期货和债券期货
B.在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买入实际资产，并保留期货头寸
C.在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置
D.在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓
8.在进行期货价格区间判断的时候，可以把期货产品的( )作为确定价格运行区间底部或顶部的重要参考指标。
A.生产成本线
B.对应企业的盈亏线
C.收益线
D.历史成本线性回归线
9.一般在多元线性回归分析中遇到的问题主要有( )。
A.多重共线性
B.自相关
C.异方差
D.序列相关性
10.资产配置通常可分为( )三个层面。
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.动态资产配置
D.市场条件约束下的资产配置
11.场外远期合约与场内期货合约的主要差别是( )。
A.交易场所不同
B.交易者面临的信用风险不同
C.合约条款标准化程度不同
D.期货合约适用标的种类相对较少
12.结构化产品嵌入了( )就具有了路径依赖特征。
A.欧式看跌期权空头
B.亚式看涨期权多头
C.回溯看涨期权多头
D.两值看涨期权空头
13.可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有( )。
A.久期
B.凸度
C.期权的De1ta
D.期权的Gamma
14.期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲( )风险。
A.De1ta
B.Rho
C.Vega
D.Theta
15.关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是( )。
A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性
16.蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数
B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
17.企业或因扩大固定资产投资或因还贷期限临近，短期流动资金紧张，可采取的措施有( )。
A.将其常备库存在现货市场销售，同时在期货市场买入期货合约
B.将实物库存转为虚拟库存，以释放大部分资金
C.待资金问题解决后，将虚拟库存转为实物库存
D.将其常备库存在现货市场销售，同时做买入套期保值操作
18.美国商务部经济分析局(BEA)分别在( )月公布美国GDP数据季度初值。
A.1
B.4
C.7
D.10
19.基差买方管理敞口风险的主要措施包括( )。
A.一次性点价策略，结束基差交易
B.及时在期货市场进行相应的套期保值交易
C.运用期权工具对点价策略进行保护
D.分批点价策略，减少亏损
20.结构化产品市场的参与者主要包括( )。
A.产品创设者
B.产品发行者
C.产品投资者
D.套利交易者
三、判断题(共20题，每小题1分，共20分)不选、错选均不得分。
1.饲料企业作为油脂企业的下游，只能单方面受豆油及大豆期货价格的影响。( )
2.农产品的价格走势实质上是该产品供求态势动态作用的表象，库存消费比可以用来反映产品供求态势。( )
3.中国国内的大豆产量基本可以满足不断上涨的需求，因而近年来大豆价格大幅上升的原因与此无关。( )
4.所谓技术分析，是指通过对公司生产技术力量的分析，预测该期货价格的未来变化趋势。( )
5.技术分析的任务就是从波动模式中提炼出价格波动的经验模型。( )
6.无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。( )
7.计量经济学模型一旦出现异方差性，O1S估计量就不再具备无偏性。( )
8.期货市场的定量分析，一般是指运用各种分析方法特别是统计和计量方法，只对期货品种、期货板块进行时间和空间的判断。( )
9.M0也称为货币基数、强力货币。它是指流通于银行体系以外的现钞和铸币，包括居民手中的现钞、单位备用金及商业银行的库存现金。( )
10.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。( )
11.化工品在需求上没有季节性的特点。( )
12.在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。( )
13.进行成本利润分析，就是把某一商品单独拿出来计算其成本利润。( )
14.对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，De1ta收敛于0。( )
15.生产者价格指数与居民消费价格指数的不同之处在于，生产者价格指数只反映了工业品出厂价格的变动情况，没有包括服务价格的变动。( )
16.国内3个月活期存贷款利率具有基准利率的作用，其他存贷款利率在此基础上经过复利计算确定。( )
17.收益增强类结构化产品不含有保本条款。( )
18.Shibor利率的发布流程中，在得出每一期限的Shibor后，应于11：00通过中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心网站发布。( )
19.期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。( )
20.杜宾—瓦森检验法一般使用较多，它可以满足任何类型序列相关性检验。( )
四、综合题(共30题，每小题1分，共30分)每问备选答案中有一项或多项符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.假设A看涨期权的De1ta是0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元，当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为( )元。
A.2.0
B.2.2
C.2.4
D.2.8
2.A证券投资机构持有价值1 000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别是1.10、1.45、1.35和1.30。该机构利用S&P500股指期货保值，如果入市时期货指数是1 300点，则应该( )手S&P500股指期货合约(合约量数为250美元)。
A.买入20
B.卖出20
C.卖出40
D.买入40
(3～4题)9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格是950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格是325美分／蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约，9月30日，该套利者同时把小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分／蒲分耳与290美分／蒲式耳。
3.该交易的价差( )美分／蒲式耳。
A.缩小50
B.缩小60
C.缩小80
D.缩小40
4.该套利交易( )。(不计手续费等费用)
A.亏损40000美元
B.亏损60000美元
C.盈利60000美元
D.盈利40000美元
(5～6题)A交易者用2.87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格是65港元／股；他又用1.56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格是65港元／股。(合约单位是1000股，不考虑交易费用)
5.如果股票的市场价格是71.50港元／股，则该交易者从此策略中获取的损益为( )港元。
A.3600
B.4940
C.2070
D.5850
6.如果股票的市场价格为58.50港元／股，则该交易者从此策略中获得的损益为( )港元。
A.3600
B.4940
C.2070
D.5850
(7～8题)假如市场上存在以下在2016年5月28日到期的铜期权，如表3所示。
表3 2016年5月28日到期的铜期权
| 期权 | 价格(元，吨) | De1ta |
| C@39000 | 2772 | 0.5798 |
| C@40000 | 2296 | 0.5151 |
| C@41000 | 1882 | 0.4516 |
7.如果选择C@40000这个行权价进行对冲，则买入数量应为( )手。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
8.上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是( )。
A.C@40000合约对冲2200元De1ta、C@41000合约对冲325.5元De1ta
B.C@40000合约对冲1 200元De1ta、C@39000合约对冲700元De1ta、C@41000合约对冲625.5元
C.C@39000合约对冲2525.5元De1ta
D.C@40000合约对冲1 000元De1ta、C@39000合约对冲500元De1ta、C@41000合约对冲825.5元
(9～10题)2月中旬，豆粕现货价格是2760元／吨，我国B饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。
9.该厂应( )5月份豆粕期货合约。
A.买入100手
B.卖出100手
C.买入200手
D.卖出200手
10.B厂5月份豆粕期货建仓价格是2790元／吨，4月份该厂以2770元／吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格是2785元／吨，B厂( )。
A.未实现完全套期保值，有净亏损15元／吨
B.未实现完全套期保值，有净亏损30元/吨
C.实现完全套期保值，有净盈利15元／吨
D.实现完全套期保值，有净盈利30元／吨
(11～12)201×年11月28日，LME锌三个月期货价格是1616.8美元／吨，现货升水9.6美元／吨，到岸升水60美元／吨，汇率为6.3728人民币(元)／美元，进口关税率为3％，增值税率为17％，杂费为60元／吨。
11.LME锌的进口成本价是( )元／吨。
A.13011
B.10619
C.11619
D.11519
12.若当锌的现货价格是12300元／吨，则进口实际( )元／吨。
A.亏损711
B.亏损811
C.盈利711
D.盈利811
(13～14题)某投资者S考虑增持其股票组合1000万元，同时减持国债组合1000万元，配置策略如下所示：卖出9月下旬到期交割的1 000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假设9月2日S卖出10份国债期货合约(每份合约规模为100万元)，沪深300股指期货9月合约价格是2984.6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格为105.7436元，沪深300指数期货合约最终交割价是3324.43点。
13.S需要买入的9月股指期货合约数量为( )手。
A.9
B.10
C.11
D.12
14.S将得到( )万元购买成分股。
A.1067.63
B.1017.78
C.982.22
D.961.37
(15～17题)某基金现有资产是40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格是98.6，最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
15.根据久期缺口=资产久期-负债久期×负债／资产，该基金当前的久期缺口是( )。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
D.2.0
16.该基金面临的风险是( )。
A.利率上涨，资产减值
B.利率下跌，资产减值
C.利率上涨，负债减值
D.利率下跌，负债减值
17.为对冲风险，该基金需要交易( )手国债期货。
A.380
B.327
C.297
D.5312
(18～19题)某一揽子股票组合和中国香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值是75万港元，并且预计一个月后可以收到5000港元现金红利。此时，市场利率是6％，恒生指数是15000点，3个月后交割的恒指期货是15200点。(恒生指数期货合约的乘数是50港元)
18.这时，交易者认为存在期现套利机会，应该( )。
A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
19.交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易( )港元。(不考虑交易费用)
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3800
D.盈利7600
(20～21题)以A省大豆种植成本为例，大豆种植为每公顷投入总成本8000元，每公顷产量为1.8吨，按照4600元／吨进行销售。
20.仅从成本角度考虑可以认为( )元／吨可能对国产大豆现货及期货价格是一个较强的成本支撑。
A.2556
B.4444
C.4600
D.8000
21.A省大豆的理论收益为( )元／吨。
A.145.6
B.155.6
C.160.6
D.165.6
(22～23题)某日铜FOB升贴水报价是20美元／吨，运费是55美元／吨，保险费是5美元／吨，当天1ME 3个月铜期货即时价格是7600美元／吨。
22.CIF报价为升水( )美元／吨。
A.75
B.60
C.80
D.25
23.铜的即时现货价是( )美元／吨。
A.7660
B.7655
C.7620
D.7680
(24～25题)一期限是2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币是美元，外国使用货币是英镑，当前汇率是1.41USD／GBP。当前美国与英国的利率期限结构如下表所示。
| 期限 | 即期利率U.S. | 折现因子U.S | 即期利率U.K. | 折现因子U.K. |
| 180天 | 5.85％ | 09716 | 4.93％ | 0.9759 |
| 360天 | 6.O5％ | 0.9430 | 5.05％ | 0.9519 |
| 540天 | 6.24％ | 0.9144 | 5.19％ | 0.9278 |
| 720天 | 6.65％ | 0.8826 | 5.51％ | 0.9007 |
A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712
25.互换中英镑的固定利率是( )。
A.0.0425
B.0.0528
C.0.0628
D.0.0725
(26～28题)2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格是991美分／蒲式耳，到岸升贴水是147.48美分／蒲式耳，当日汇率是6.1881，港杂费为180元／吨。
26.3月大豆到岸价格为( )美元／吨。
A.410
B.415
C.418
D.420
27.3月大豆到岸完税价为( )元／吨。
A.3140.48
B.3140.84
C.3170.48
D.3170.84
28.考虑到运输时间，大豆实际到港可能在5月前后，2015年1月16日大连豆粕5月期货价格是3060元／吨，豆油5月期货价格是5612元／吨。按照0.785的出粕率、0.185的出油率、120元／吨的压榨费用来估算，则5月盘面大豆期货压榨利润是( )元／吨。
A.12948
B.139.48
C.149.48
D.159.48
29.8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将会陷入震荡整理，但是前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经过计算，该组合的β值是0.76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的1O月合约价位在3426.5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200.0点，而消费类股票组合的市值增长了7.34％。此次A1pha策略的操作总共获利( )万元。
A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
30.2015年A国玉米的期初库存是1000万吨，当年玉米产量是10000万吨，当期消费是9000万吨，当年进口量是200万吨，出口量是300万吨，那么A国期末库存是( )万吨。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
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