兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年3月21日更新)（最新发布）(24)

基金经理在投资决策委员会确定的债券组合久期和投资原则之下，运用“兴全固定收益证券组合优化模型”对中、长、短期的固定收益品种组合进行优化配置，建立债券投资组合。

5、投资指令的下达与执行及反馈

基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交易部。交易部依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议，以便基金经理及时调整交易策略。

6、基金业绩与风险评估

由 FOF 投资与金融工程部负责定期对基金投资组合进行投资绩效评估，研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失，并对基金业绩进行有效分解，以便能更好地评估资产配置、行业配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度。同时，FOF 投资与金融工程部还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价，在此基础上对基金经风险调整后的业绩进行评估。FOF 投资与金融工程部定期向投资决策委员会和基金经理提供绩效评估报告，以便及时调整基金投资组合。

（九） 基金的禁止行为

本基金禁止从事下列行为：

1、承销证券；

2、向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券，法律法规另有规定的除外；

6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，法律法规另有规定的除外；

7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规另有规定的，从其规定。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

基金管理人将按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则：

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司或发债公司的经营管理；

2、有利于基金财产的安全与增值，有利于保护基金份额持有人的合法权益。 （十一）投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告，数据截至2019年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 14,555,880,037.52 84.96

其中：股票 14,555,880,037.52 84.96

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 428,445,788.18 2.50

其中：债券 428,445,788.18 2.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 844,246,052.02 4.93

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 1,216,505,238.40 7.10

合计

8 其他资产 88,483,282.40 0.52

9 合计 17,133,560,398.52 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 114,900,964.80 0.67

B 采矿业 394,798,057.38 2.31

C 制造业 8,128,758,705.68 47.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 110,637,772.11 0.65

E 建筑业 27,067,861.51 0.16

F 批发和零售业 1,570,065,036.32 9.20

G 交通运输、仓储和邮政业 42,558,333.86 0.25

H 住宿和餐饮业 5,307,456.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服务业 336,311,333.67 1.97

J 金融业 1,738,233,811.45 10.18

K 房地产业 1,174,563,764.28 6.88

L 租赁和商务服务业 146,463,494.44 0.86

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 766,213,446.02 4.49

S 综合 - -

合计 14,555,880,037.52 85.25

3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 21,929,265 1,690,746,331.50 9.90

2 601933 永辉超市 180,006,113 1,555,252,816.32 9.11

3 601012 隆基股份 48,516,812 1,266,288,793.20 7.42

4 600031 三一重工 85,351,559 1,090,792,924.02 6.39

5 600048 保利地产 60,975,107 868,285,523.68 5.09

6 300144 宋城演艺 31,591,592 732,924,934.40 4.29

7 002223 鱼跃医疗 28,050,160 707,986,038.40 4.15

8 600703 三安光电 43,375,689 636,321,357.63 3.73

9 600584 长电科技 41,309,737 582,880,389.07 3.41

10 000858 五 粮 液 4,898,307 465,339,165.00 2.73

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 300,000,000.00 1.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 128,445,788.18 0.75

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 428,445,788.18 2.51

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序 占基金资

号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 产净值比

例（％）

1 019537 16 国债 09 3,000,000 300,000,000.00 1.76

2 132015 18 中油 EB 792,880 79,660,653.60 0.47

3 132004 15 国盛 EB 158,690 15,542,098.60 0.09

4 128022 众信转债 123,154 13,678,714.78 0.08

5 132013 17 宝武 EB 98,300 10,033,481.00 0.06

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

（3）本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

12、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 1,739,062.40

2 应收证券清算款 2,185,846.71

3 应收股利 -

4 应收利息 8,493,130.48

5 应收申购款 76,065,242.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 88,483,282.40

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 132015 18 中油 EB 79,660,653.60 0.47

2 132004 15 国盛 EB 15,542,098.60 0.09

3 128022 众信转债 13,678,714.78 0.08

4 132013 17 宝武 EB 10,033,481.00 0.06

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2005年11月3日，基金业绩截止日2019年3月31日。

本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率①

② 率③ 准差④

2019 年第 1 季度 28.29% 1.41% 14.39% 0.77% 13.90% 0.64%

2018 年度 -17.64% 1.23% -9.74% 0.66% -7.90% 0.57%

2017 年度 25.29% 0.66% 9.60% 0.32% 15.69% 0.34%

2016 年度 -1.78% 0.99% -4.12% 0.71% 2.34% 0.28%

2015 年度 43.07% 1.60% 7.67% 1.22% 35.40% 0.38%

2014 年度 36.41% 0.91% 25.87% 0.59% 10.54% 0.32%

2013 年度 8.00% 1.03% -1.76% 0.69% 9.76% 0.34%

2012 年度 5.47% 0.87% 5.62% 0.62% -0.15% 0.25%

2011 年度 -18.15% 0.90% -11.60% 0.65% -6.55% 0.25%

2010 年度 -2.77% 1.15% -3.78% 0.78% 1.01% 0.37%

2009 年度 69.32% 1.45% 42.14% 1.00% 27.18% 0.45%

2008 年度 -40.68% 1.57% -36.34% 1.48% -4.34% 0.09%

自基金合同成立起 1248.32

至 2019 年 3 月 31 日1448.92% 1.22% 200.60% 0.87% % 0.35%

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指运用基金募集资金购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，包括有价证券、银行存款本息、应收款项以及待摊费用等。

（三）基金财产的账户