易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书摘要（最新发布）(14)

指数化投资力求跟踪误差最小，增强型投资则需要受风险预算的约束。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型，将投资组合风险控制在预算范围内。本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估，以控制投资组合相对于标的指数的偏离

风险。

本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值

不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7%。

（3）交易成本模型——控制成本并保护业绩

本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以控制交易成本、减少交易对业绩

带来的负面影响。

（4）投资组合优化模型

本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以成分股为主，也包括非成分

股中与成分股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票。

3、其它投资策略

本基金将审慎投资于法律法规允许及中国证监会批准的其它金融工具，以降低基金资产的风险并提高基金

的收益。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%

十、基金的风险收益特征

本基金属股票型基金中的指数增强型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币

市场基金。

十一、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2019年1月1日至2019年3月31日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资1,181,466,729.5793.67

其中：股票1,181,466,729.5793.67

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

6银行存款和结算备付金合计77,446,889.726.14

7其他资产2,370,999.450.19

8合计1,261,284,618.74100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

1）积极投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A农、林、牧、渔业4,915,329.000.39

B采矿业--

C制造业123,123,550.219.78

D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,424,634.000.35

E建筑业--

F批发和零售业12,720,620.001.01

G交通运输、仓储和邮政业4,178,112.000.33

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业7,176,296.940.57

J金融业5,465,898.000.43

K房地产业13,014,126.001.03

L租赁和商务服务业223,533.000.02

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业2,444,420.000.19

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业15,783,784.001.25

S综合5,349,444.000.43

合计198,819,747.1515.80

2）指数投资按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A农、林、牧、渔业--

B采矿业18,203,911.001.45

C制造业338,655,110.8426.91

D电力、热力、燃气及水生产和供应业31,441,434.002.50

E建筑业49,634,376.003.94

F批发和零售业31,940,888.002.54

G交通运输、仓储和邮政业28,471,323.002.26

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业28,745,992.002.28

J金融业370,671,362.5829.46

K房地产业81,248,117.006.46

L租赁和商务服务业1,900,116.000.15

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业1,734,352.000.14

S综合--

合计982,646,982.4278.09

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细