「北京地区」首经贸金融硕士考研参考书及历年真题（最新发布）(2)

　　金融理论与政策、财务报表分析、中级公司金融、中级投资学、数值分析与优化、随机分析、量化股票投资策略、固定收益分析与量化策略、金融时间序列、量化统计套利与蒙特卡罗模拟、机器学习和量化投资、金融编程与计算、金融衍生品量化策略

　　3、专业特色

　　本专业实行“双导师制”。同时采用团队式体验与国外视野培养。“ 团队式体验”指因量化金融投资是一门新兴的交叉型学

　　科，要求学生具备商业、金融、工学、人工智能（包括大数据分析）等多种技能，而当代量化金融交易系统、算法交易与高频数据分析系统的开发或使用更跨越若干学科界限，不同专业背景的从业人员相互协作学习，因此将培养学生较强的团队意识和合作精神。此外，量化投资技术演进迅速,学生更需要具备国际视野，因此金融学院与若干国外高校开展联合培养计划，邀请海外著名老师暑期讲授前沿课程。

　　4、就业方向

　　本专业毕业生就业方向主要包括：（1）证券公司金融研发及分析部门。（2）基金公司，包括共同基金、对冲基金、私募和公募基金等。（3）交易所（包括上交所、深交所、期交所等）金融数据分析与风险管理部门。（4）商业银行的风险管理部了以及金融交易投资（包括资金部）部门。（5）国家金融监管部门。（6 ）金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司、信托投资公司等。

　　四、考试科目、参考书及题型

　　1、初试考试科目

　　101思想政治理论

　　204英语二

　　396经济类联考综合能力

　　431金融学综合（有大纲）

　　2、431专业课参考书

　　这些参考书也是有重点和详略的，建议同学们复习的时候仔细斟酌，报班的同学不用担心，凯程有专门的老师给大家指导每个参考书怎么使用，务必让同学们少走弯路，节约时间，提高复习效率。

　　金融学综合（投资学、公司金融、货币金融学）参考书：

　　《投资学》，博迪

　　《公司理财》，罗斯，第11版

　　《货币金融学》，米什金，第11版

　　3、专业课题型

　　考试题型包括名词解释、简答题、论述题、计算题。题量大，不是很难。

　　名词解释（每题5分，共40分）

　　简答题（每题10分，共60分）

　　计算题（每题10分，共20分）

　　论述题（每题15分，共30分）

　　五、历年分数线与招生人数

　　六、专业课复习大纲

　　1、投资学模块

　　（1）投资学基础知识

　　掌握金融市场的分类、全球主要金融市场、金融市场与金融机构的区别；公司发行证券的流程；共同基金与对冲基金的定义和区别。

　　了解金融市场与经济、投资过程、金融危机、中美证券市场基本情况等。

　　（2）资产组合理论与实践

　　掌握风险与风险厌恶、无风险资产、资本市场线、马科维茨资产组合理论、风险溢价、最优风险资产组合等概念。

　　了解单因素证券市场、单指数模型等概念。

　　（3）资本市场均衡

　　掌握资本资产定价模型、套利定价理论与风险收益多因素模型、有效市场假说、随机游走等概念。

　　了解行为金融与技术分析、证券收益的实证依据。

　　（4）证券分析

　　掌握比较估值、内在价值与市场价值、股利贴现模型、市盈率、自由现金估值方法，并会计算。

　　了解宏观经济分析与行业分析的原理、步骤、区别和联系。

　　2、公司金融模块

　　（1）价值

　　掌握公司理财的基本概念、现金流的重要性、财务管理的目标、代理问题与公司的控制，熟练掌握财务报表比率分析、杜邦恒等式。

　　了解企业组织的基本概念以及相关法律法规、会计报表分析、现金流量管理、财务模型、外部融资与增长。

　　（2）估值与资本预算

　　掌握单期投资、多期投资的概念，掌握评价公司的价值、净现值和投资评价的其他方法，并能比较，掌握增量现金流量的概念，熟练掌握债券的估值、股票的估值的方法和相关计算，熟练掌握复利的计算。

　　了解蒙特卡罗模拟的基本思想，决策树的概念和原理以及股利折现模型中的参数估计问题，了解中美股票市场情况。

　　（3）风险

　　掌握风险与收益的度量、均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型、风险与资本成本以及资本预算。

　　了解持有期收益率、股票的平均收益与无风险收益等概念。

　　（4）资本结构与股利政策