华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)2020年1月20日公（最新发布）(22)

（14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（15）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（16）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第（9）、（17）、（18）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不须另行召开基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行，符合中国证监会的规定，并按法律法规予以披露。

如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。

（五）业绩比较基准

本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证央企结构调整指数收益率。

如果中证指数有限公司变更或停止中证央企结构调整指数的编制及发布，或者中证央企结构调整指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致中证央企结构调整指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、基金管理人认为更适合于投资的指数推出，基金管理人依据维护投资人合法权益的原则，经与托管人协商一致，通过适当的程序变更本基金的业绩比较基准，并同时更换本基金的基金名称。若业绩比较基准变更对基金投资范围、投资策略等方面造成实质性影响，则需召开基金份额持有人大会进行变更；反之，若业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、修订编制方案等），无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后变更，报中国证监会备案，并于变更实施日前在指定媒介公告。

（六）风险收益特征