期货基础知识

判断题中金所10年期国债期货采用百元报价,报价中不含应计利息。()

A.错
B.对

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中长期国债期货的报价采用价格报价法,按照百元面值国债净价报价(不含国债持有期间应计利息)
大部分国家和地区中长期国债期货合约报价小数点后价格进位采用十进位制,中金所国债期货就以此种方式报价。比如“99.335”意味着面值为100元的国债期货价。

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3投资者持有面值10亿元的债券TB,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.028 2,债券TB和CTD的相关信息如下表所示:

根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为(  )。

A.[99.362 8÷100 X 10亿元×5.935 8]/[(101.687 5×100万元÷100)÷1.028 2×5.996 4]
B.[99.362 8÷100×10亿元×5.935 8]/[(101.687 5×100万元÷100)×1.028 2×5.996 4]
C.[101.137 8÷100×10亿元×5.935 8]/[(102.178 3×100万元÷100)×1.028 2×5.996 4]
D.[101.137 8÷100×10亿元×5.935 8]/[(102.178 3×100万元÷100)÷1.028 2×5.996 4]