中级风险管理

不定项选择题假设该商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款,假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是(  )。

A.7.25%
A.7.25%
B.9%
B.9%
C.10.14%
C.10.14%
D.8.77%
D.8.77%

参考答案:D进入在线模考
本题考查违约概率模型。贷款存活率=(1-5%)×(1-3%)×(1-1%)=91.23%,累计死亡率=1-91.23%=8.77%。